PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCI с USE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCI с USE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USCI (United States Commodity Index Fund) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. USCI is passively managed, while USE is actively managed. Over the past 3 years, USCI returned 22.48%/yr vs 16.68%/yr for USE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCI charges 1.03%/yr vs 0.79%/yr for USE.

Доходность

Сравнение доходности USCI и USE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 26.41%, что значительно ниже, чем у USE с доходностью 44.75%.

USCI

1 день
-1.41%
1 месяц
-2.86%
С начала года
26.41%
6 месяцев
24.03%
1 год
38.42%
3 года*
22.48%
5 лет*
18.94%
10 лет*
8.62%

USE

1 день
-2.65%
1 месяц
-3.52%
С начала года
44.75%
6 месяцев
49.10%
1 год
38.24%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCI и USE

2026 (YTD)202520242023
USCI
United States Commodity Index Fund		26.41%17.63%17.24%7.39%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		44.75%-14.97%22.58%9.98%

Correlation

The correlation between USCI and USE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.

0.58

The correlation between USCI and USE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Commodity Index Fund

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDM
Часто сравнивают с USE:
USE с BWETUSE с TILLUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с DBCUSE с BCD

Доходность на риск

USCI vs. USE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
USE
Ранг доходности на риск USE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c USE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCIUSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.22

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.82

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

1.46

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.31

2.88

+12.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCI vs. USE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа USE равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и USE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCIUSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.22

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.66

-0.37

Просадки

Сравнение просадок USCI и USE

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки USE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и USE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCIUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-26.24%

-40.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-26.24%

+17.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.01%

-26.24%

+14.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-6.98%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.50%

-7.96%

-21.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

13.33%

-10.81%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и USE

Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 4.69%, в то время как у USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCIUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

11.24%

-6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

26.03%

-12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

31.58%

-14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

27.08%

-8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

27.08%

-11.23%

Сравнение комиссий USCI и USE

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии USE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и USE

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

ПозицияTTM202520242023
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.11%3.06%38.65%4.83%

Часто задаваемые вопросы

USCI and USE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (11.24%) compared to USCI (4.69%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs USE's -26.24%.

On 3-year performance, USCI leads with 22.48% vs 16.68% for USE. On fees, USE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USCI has performed better with a 22.48% return vs 16.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

USE has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for USCI.

They also come from different issuers: Concierge Technologies and USCF. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.79% for USE.

USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCI и USE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор