Сравнение USCI с UNG
USCI (United States Commodity Index Fund) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, USCI returned 8.69%/yr vs -22.23%/yr for UNG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. USCI charges 1.03%/yr vs 1.17%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности USCI и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 27.35%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -15.01%. За последние 10 лет акции USCI превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 8.69% против -22.23% соответственно.
USCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 27.35%
- 1 год
- 33.06%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 19.56%
- 10 лет*
- 8.69%
UNG
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.39%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- -15.01%
- 1 год
- -34.05%
- 3 года*
- -27.27%
- 5 лет*
- -27.30%
- 10 лет*
- -22.23%
Сравнение доходности по годам USCI и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 27.35% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -15.01% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between USCI and UNG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2010 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCI vs. UNG — Ранг доходности на риск
USCI
UNG
Сравнение USCI c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCI | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.93 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | -0.86 | +3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | -1.32 | +10.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCI и UNG
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCI | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -99.88% | +33.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -39.94% | +28.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.01% | -68.16% | +56.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -92.49% | +73.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -93.55% | +47.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -99.87% | +96.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.34% | -90.00% | +60.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 25.76% | -22.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и UNG
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 5.21%, в то время как у United States Natural Gas Fund LP (UNG) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCI | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 10.58% | -5.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 48.34% | -34.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 59.59% | -42.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 64.19% | -45.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 54.74% | -38.85% |
Сравнение комиссий USCI и UNG
USCI берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии UNG в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и UNG
Ни USCI, ни UNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USCI and UNG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (10.58%) compared to USCI (5.21%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs UNG's -99.88%.
On 10-year performance, USCI leads with 8.69% vs -22.23% for UNG. On fees, USCI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USCI has performed better with a 8.69% return vs -22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USCI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
USCI and UNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USCI is categorized as Commodities, while UNG is Oil & Gas. USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while UNG tracks Front Month Natural Gas Futures. They also come from different issuers: United States Commodity Funds and USCF Investments. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 1.17% for UNG.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCI и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор