PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCI с TILL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USCI и TILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 28.22%, что значительно выше, чем у TILL с доходностью 6.30%.


USCI

1 день
0.11%
1 месяц
-1.22%
С начала года
28.22%
6 месяцев
26.35%
1 год
40.33%
3 года*
23.15%
5 лет*
19.28%
10 лет*
8.86%

TILL

1 день
-1.34%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.30%
6 месяцев
4.59%
1 год
0.28%
3 года*
-5.51%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCI и TILL


2026 (YTD)2025202420232022
USCI
United States Commodity Index Fund
28.22%17.63%17.24%-0.00%-3.79%
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
6.30%-5.97%-13.98%-5.00%-12.66%

Correlation

The correlation between USCI and TILL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.42

The correlation between USCI and TILL shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Commodity Index Fund

Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

USCI vs. TILL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина

TILL
Ранг доходности на риск TILL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILL: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c TILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USCITILLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.01

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

0.03

+4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

0.05

+16.13

USCI vs. TILL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа TILL равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и TILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USCITILLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.02

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.55

+0.85

Просадки

Сравнение просадок USCI и TILL

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки TILL в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и TILL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USCITILLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-33.76%

-32.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-8.98%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.01%

-30.40%

+18.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-28.66%

+25.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.51%

-21.39%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

5.39%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и TILL

Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 4.51%, в то время как у Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF (TILL) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USCITILLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.35%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

10.19%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

12.63%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

14.73%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

14.73%

+1.12%

Сравнение комиссий USCI и TILL

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии TILL в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и TILL

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TILL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.


ПозицияTTM2025202420232022
TILL
Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF
4.67%4.97%2.55%51.24%0.73%
USCI
United States Commodity Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


USCI and TILL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILL has higher volatility (5.35%) compared to USCI (4.51%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs TILL's -33.76%.

On 3-year performance, USCI leads with 23.15% vs -5.51% for TILL. On fees, TILL is cheaper at 0.89% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USCI has performed better with a 23.15% return vs -5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TILL is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

TILL has the higher dividend yield at 4.67%, compared with 0.00% for USCI.

They also come from different issuers: Concierge Technologies and Teucrium. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.89% for TILL.

USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCI и TILL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор