Сравнение USCI с TALO
USCI (United States Commodity Index Fund) is Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while TALO (Talos Energy Inc.) is a stock. Over the past 5 years, USCI returned 20.10%/yr vs 4.09%/yr for TALO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USCI и TALO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USCI показывает доходность 29.58%, а TALO немного ниже – 29.04%.
USCI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 8.28%
- 6 месяцев
- 25.23%
- С начала года
- 29.58%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 20.10%
- 10 лет*
- 9.17%
- Всё время*
- 4.48%
TALO
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 24.96%
- С начала года
- 29.04%
- 1 год
- 67.29%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.41%
Сравнение доходности по годам USCI и TALO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 29.58% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -15.87% |
TALO Talos Energy Inc. | 29.04% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 84.74% | -53.37% |
Correlation
The correlation between USCI and TALO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.44 |
The correlation between USCI and TALO has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCI vs. TALO — Ранг доходности на риск
USCI
TALO
Сравнение USCI c TALO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Talos Energy Inc. (TALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCI | TALO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.05 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 8.01 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCI и TALO
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки TALO в -86.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и TALO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCI | TALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -86.34% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -22.18% | +10.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.01% | -63.16% | +51.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -74.63% | +55.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -62.05% | +59.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -58.61% | +29.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 8.43% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и TALO
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 5.20%, в то время как у Talos Energy Inc. (TALO) волатильность равна 14.04%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCI | TALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 14.04% | -8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.35% | 38.88% | -24.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 49.42% | -32.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 55.61% | -37.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 64.21% | -48.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и TALO
Ни USCI, ни TALO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USCI and TALO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TALO has higher volatility (14.04%) compared to USCI (5.20%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs TALO's -86.34%.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCI и TALO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор