Сравнение TALO с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talos Energy Inc. (TALO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TALO и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TALO и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALO Talos Energy Inc. | 35.48% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 84.74% | -55.10% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -23.42% |
Доходность по периодам
С начала года, TALO показывает доходность 35.48%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.76%.
TALO
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- 15.74%
- С начала года
- 35.48%
- 6 месяцев
- 53.60%
- 1 год
- 57.99%
- 3 года*
- 0.20%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALO vs. XLE — Ранг доходности на риск
TALO
XLE
Сравнение TALO c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talos Energy Inc. (TALO) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TALO | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.56 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.61 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 4.23 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TALO | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.18 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.89 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.31 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между TALO и XLE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALO и XLE
TALO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALO Talos Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок TALO и XLE
Максимальная просадка TALO за все время составила -86.34%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALO и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TALO | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -71.26% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.26% | -18.79% | -14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.63% | -26.04% | -48.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.15% | -5.74% | -54.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.57% | -18.05% | -40.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.99% | 7.15% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALO и XLE
Talos Energy Inc. (TALO) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что TALO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TALO | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.40% | 6.45% | +5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.05% | 14.46% | +20.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.13% | 25.21% | +30.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.85% | 26.09% | +29.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.61% | 29.50% | +35.11% |