PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TALO с FLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TALO с FLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TALO (Talos Energy Inc.) and FLR (Fluor Corporation) are both stocks. TALO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while FLR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, TALO returned -1.04%/yr vs 20.11%/yr for FLR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TALO и FLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talos Energy Inc. (TALO) и Fluor Corporation (FLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TALO показывает доходность 38.84%, что значительно выше, чем у FLR с доходностью 27.20%.

TALO

1 день
0.79%
1 месяц
-3.83%
С начала года
38.84%
6 месяцев
29.88%
1 год
87.27%
3 года*
4.34%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
—

FLR

1 день
0.50%
1 месяц
-4.87%
С начала года
27.20%
6 месяцев
10.91%
1 год
17.53%
3 года*
19.87%
5 лет*
20.11%
10 лет*
0.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TALO и FLR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TALO
Talos Energy Inc.		38.84%13.49%-31.76%-24.63%92.65%18.93%-72.67%84.74%-55.10%
FLR
Fluor Corporation		27.20%-19.65%25.91%13.01%39.93%55.10%-14.55%-39.54%-29.63%

Correlation

The correlation between TALO and FLR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2018 г.

0.39

The correlation between TALO and FLR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TALO:

-$4.28

FLR:

$2.65

Коэффициент P/S

TALO:

1.53

FLR:

0.44

Общая выручка (12 мес.)

TALO:

$1.74B

FLR:

$15.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

TALO:

$40.64M

FLR:

-$247.00M

EBITDA (12 мес.)

TALO:

$480.10M

FLR:

-$276.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Talos Energy Inc.

Fluor Corporation

Часто сравнивают с TALO:
TALO с SPYTALO с XLETALO с NOGTALO с TMDXTALO с CMCSATALO с FXITALO с XPEV
Часто сравнивают с FLR:
FLR с PWRFLR с GVAFLR с STRLFLR с FLSFLR с CATFLR с DVNFLR с EPD

Доходность на риск

TALO vs. FLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TALO
Ранг доходности на риск TALO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FLR
Ранг доходности на риск FLR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLR: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALO c FLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talos Energy Inc. (TALO) и Fluor Corporation (FLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALOFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.34

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
0.76

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

0.58

+4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

0.91

+10.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TALO vs. FLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TALO на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа FLR равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALO и FLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALOFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.34

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.45

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.13

-0.29

Просадки

Сравнение просадок TALO и FLR

Максимальная просадка TALO за все время составила -86.34%, что меньше максимальной просадки FLR в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALO и FLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TALOFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.34%

-95.89%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.53%

-30.19%

+11.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.16%

-47.63%

-15.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.63%

-47.63%

-27.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.17%

-39.01%

-20.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.59%

-41.62%

-16.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

19.40%

-12.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TALO и FLR

Текущая волатильность для Talos Energy Inc. (TALO) составляет 13.51%, в то время как у Fluor Corporation (FLR) волатильность равна 21.04%. Это указывает на то, что TALO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TALOFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.51%

21.04%

-7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.54%

33.64%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.73%

51.78%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.91%

45.07%

+10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.38%

57.61%

+6.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALO и FLR

Ни TALO, ни FLR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLR
Fluor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%3.87%2.61%1.63%1.60%1.78%
TALO
Talos Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TALO и FLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talos Energy Inc. и Fluor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
472.31M
3.66B
(TALO) Общая выручка
(FLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TALO и FLR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Talos Energy Inc. и Fluor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
0.4%
Активы портфеля
TALO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила о валовой прибыли в 13.00M при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 0.4%.

TALO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила об операционной прибыли в 92.00M при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

TALO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -256.17M при выручке в 472.31M, что соответствует чистой рентабельности -54.2%.

FLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluor Corporation сообщила о чистой прибыли в 160.00M при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

Часто задаваемые вопросы

TALO and FLR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLR has higher volatility (21.04%) compared to TALO (13.51%). In terms of maximum drawdown, TALO dropped -86.34% vs FLR's -95.89%.

TALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TALO и FLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор