PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TALO с NOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TALO с NOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TALO (Talos Energy Inc.) and NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, TALO returned -1.19%/yr vs 7.63%/yr for NOG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TALO и NOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talos Energy Inc. (TALO) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TALO показывает доходность 37.75%, что значительно выше, чем у NOG с доходностью 4.51%.

TALO

1 день
1.47%
1 месяц
-6.30%
С начала года
37.75%
6 месяцев
28.86%
1 год
80.29%
3 года*
3.43%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
—

NOG

1 день
0.32%
1 месяц
-17.50%
С начала года
4.51%
6 месяцев
-4.15%
1 год
-17.97%
3 года*
-6.21%
5 лет*
7.63%
10 лет*
-4.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TALO и NOG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TALO
Talos Energy Inc.		37.75%13.49%-31.76%-24.63%92.65%18.93%-72.67%84.74%-55.10%
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		4.51%-38.20%4.84%25.54%54.51%136.72%-62.56%3.54%1.35%

Correlation

The correlation between TALO and NOG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2018 г.

0.67

The correlation between TALO and NOG shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TALO:

$2.56B

NOG:

$2.18B

EPS

TALO:

-$4.28

NOG:

-$6.32

Коэффициент P/S

TALO:

1.51

NOG:

1.43

Коэффициент P/B

TALO:

1.36

NOG:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

TALO:

$1.74B

NOG:

$1.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

TALO:

$40.64M

NOG:

$450.66M

EBITDA (12 мес.)

TALO:

$480.10M

NOG:

$73.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Talos Energy Inc.

Northern Oil and Gas, Inc.

Часто сравнивают с TALO:
TALO с SPYTALO с XLETALO с FLRTALO с TMDXTALO с CMCSATALO с FXITALO с XPEV
Часто сравнивают с NOG:
NOG с DVNNOG с DNNNOG с DEC.LNOG с MPCNOG с ETNOG с COSTNOG с WM

Доходность на риск

TALO vs. NOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TALO
Ранг доходности на риск TALO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NOG
Ранг доходности на риск NOG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALO c NOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talos Energy Inc. (TALO) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TALONOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
-0.40

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
-0.30

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.97

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

-0.53

+4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

-0.88

+11.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TALO vs. NOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TALO на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа NOG равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALO и NOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TALONOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

-0.40

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.16

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.03

-0.13

Просадки

Сравнение просадок TALO и NOG

Максимальная просадка TALO за все время составила -86.34%, что меньше максимальной просадки NOG в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALO и NOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TALONOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.34%

-98.96%

+12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.53%

-34.26%

+15.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.16%

-51.36%

-11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.63%

-51.36%

-23.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.49%

-91.67%

+32.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.58%

-69.72%

+11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

20.34%

-12.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TALO и NOG

Talos Energy Inc. (TALO) и Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеют волатильность 13.56% и 13.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TALONOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.56%

13.35%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.55%

31.73%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.93%

45.11%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.94%

49.10%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.39%

70.67%

-6.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALO и NOG

TALO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		8.14%8.38%4.41%4.02%2.86%0.75%
TALO
Talos Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TALO и NOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talos Energy Inc. и Northern Oil and Gas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
472.31M
5.03M
(TALO) Общая выручка
(NOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TALO and NOG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TALO has higher volatility (13.56%) compared to NOG (13.35%). In terms of maximum drawdown, TALO dropped -86.34% vs NOG's -98.96%.

TALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TALO и NOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор