Сравнение TALO с SPY
TALO (Talos Energy Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, TALO returned -1.19%/yr vs 13.83%/yr for SPY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TALO и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALO показывает доходность 37.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.
TALO
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 37.75%
- 6 месяцев
- 28.86%
- 1 год
- 80.29%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам TALO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALO Talos Energy Inc. | 37.75% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 84.74% | -55.10% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.91% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -6.75% |
Correlation
The correlation between TALO and SPY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2018 г. | 0.31 |
The correlation between TALO and SPY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALO vs. SPY — Ранг доходности на риск
TALO
SPY
Сравнение TALO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talos Energy Inc. (TALO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TALO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 3.16 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 14.72 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TALO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.38 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.82 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.59 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок TALO и SPY
Максимальная просадка TALO за все время составила -86.34%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALO и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -55.19% | -31.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -8.88% | -9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -18.76% | -44.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.63% | -24.50% | -50.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.49% | -0.70% | -58.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.58% | -9.05% | -49.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 1.91% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALO и SPY
Talos Energy Inc. (TALO) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что TALO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 2.84% | +10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.55% | 8.90% | +28.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.93% | 11.83% | +37.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.94% | 17.05% | +38.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.39% | 17.94% | +46.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALO и SPY
TALO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
TALO Talos Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TALO and SPY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TALO has higher volatility (13.56%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, TALO dropped -86.34% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALO и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор