Сравнение TALO с CMCSA
TALO (Talos Energy Inc.) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. TALO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, TALO returned -1.19%/yr vs -11.49%/yr for CMCSA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TALO и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALO показывает доходность 37.75%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -9.07%.
TALO
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 37.75%
- 6 месяцев
- 28.86%
- 1 год
- 80.29%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- —
CMCSA
- 1 день
- -5.35%
- 1 месяц
- -13.11%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- -20.03%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -11.49%
- 10 лет*
- 0.72%
Сравнение доходности по годам TALO и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALO Talos Energy Inc. | 37.75% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 84.74% | -55.10% |
CMCSA Comcast Corporation | -9.07% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | 9.71% |
Correlation
The correlation between TALO and CMCSA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2018 г. | 0.21 |
The correlation between TALO and CMCSA shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TALO:
$2.56B
CMCSA:
$85.07B
TALO:
-$4.28
CMCSA:
$5.05
TALO:
1.51
CMCSA:
0.69
TALO:
1.36
CMCSA:
0.96
TALO:
$1.74B
CMCSA:
$125.28B
TALO:
$40.64M
CMCSA:
$77.26B
TALO:
$480.10M
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALO vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
TALO
CMCSA
Сравнение TALO c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talos Energy Inc. (TALO) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TALO | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.89 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | -0.75 | +5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | -1.46 | +12.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TALO | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | -0.69 | +2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.43 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.27 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок TALO и CMCSA
Максимальная просадка TALO за все время составила -86.34%, что больше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALO и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALO | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -67.89% | -18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -26.74% | +8.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -39.87% | -23.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.63% | -52.11% | -22.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.49% | -50.07% | -9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.58% | -24.60% | -33.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 13.73% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALO и CMCSA
Talos Energy Inc. (TALO) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что TALO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALO | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 7.07% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.55% | 25.07% | +12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.93% | 29.29% | +19.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.94% | 26.94% | +29.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.39% | 26.48% | +37.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALO и CMCSA
TALO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 12.34% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
TALO Talos Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TALO и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talos Energy Inc. и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TALO и CMCSA
TALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
TALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
TALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -256.17M при выручке в 472.31M, что соответствует чистой рентабельности -54.2%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
TALO and CMCSA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TALO has higher volatility (13.56%) compared to CMCSA (7.07%). In terms of maximum drawdown, TALO dropped -86.34% vs CMCSA's -67.89%.
TALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALO и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор