Сравнение TALO с PM
TALO (Talos Energy Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. TALO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TALO returned -1.19%/yr vs 17.91%/yr for PM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TALO и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALO показывает доходность 37.75%, что значительно выше, чем у PM с доходностью 10.67%.
TALO
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 37.75%
- 6 месяцев
- 28.86%
- 1 год
- 80.29%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- —
PM
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 18.07%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам TALO и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALO Talos Energy Inc. | 37.75% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 84.74% | -55.10% |
PM Philip Morris International Inc. | 10.67% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -16.00% |
Correlation
The correlation between TALO and PM is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2018 г. | 0.13 |
The correlation between TALO and PM shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TALO:
$2.56B
PM:
$274.96B
TALO:
-$4.28
PM:
$7.12
TALO:
1.51
PM:
6.61
TALO:
$1.74B
PM:
$41.49B
TALO:
$40.64M
PM:
$27.93B
TALO:
$480.10M
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALO vs. PM — Ранг доходности на риск
TALO
PM
Сравнение TALO c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talos Energy Inc. (TALO) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TALO | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.02 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | -0.01 | +4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | -0.01 | +10.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TALO | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | -0.00 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.79 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.52 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок TALO и PM
Максимальная просадка TALO за все время составила -86.34%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALO и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALO | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -42.87% | -43.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -20.64% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -20.64% | -42.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.63% | -22.78% | -51.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.49% | -8.30% | -51.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.58% | -10.03% | -48.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 10.75% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALO и PM
Talos Energy Inc. (TALO) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что TALO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALO | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 9.48% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.55% | 20.96% | +16.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.93% | 27.55% | +21.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.94% | 22.69% | +33.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.39% | 24.43% | +39.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALO и PM
TALO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.27% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
TALO Talos Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TALO и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talos Energy Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TALO и PM
TALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
TALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
TALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -256.17M при выручке в 472.31M, что соответствует чистой рентабельности -54.2%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
TALO and PM have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TALO has higher volatility (13.56%) compared to PM (9.48%). In terms of maximum drawdown, TALO dropped -86.34% vs PM's -42.87%.
TALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALO и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор