PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCI с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCI с FAAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCI (United States Commodity Index Fund) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both Commodities funds. USCI is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 10 years, USCI returned 8.86%/yr vs 5.17%/yr for FAAR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. USCI charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности USCI и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 28.22%, что значительно выше, чем у FAAR с доходностью 25.73%. За последние 10 лет акции USCI превзошли акции FAAR по среднегодовой доходности: 8.86% против 5.17% соответственно.

USCI

1 день
0.11%
1 месяц
-1.22%
С начала года
28.22%
6 месяцев
26.35%
1 год
40.33%
3 года*
23.15%
5 лет*
19.28%
10 лет*
8.86%

FAAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
25.73%
6 месяцев
23.17%
1 год
40.73%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.07%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCI и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCI
United States Commodity Index Fund		28.22%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.73%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%

Correlation

The correlation between USCI and FAAR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2016 г.

0.50

Over the past year, USCI and FAAR have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Commodity Index Fund

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDM
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

USCI vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCIFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
3.04

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
4.23

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.52

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

8.44

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

23.64

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCI vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCIFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

3.04

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.62

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.15

Просадки

Сравнение просадок USCI и FAAR

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCIFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-18.03%

-48.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-4.85%

-3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.01%

-11.54%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-18.03%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-18.03%

-27.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-1.11%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.51%

-7.85%

-21.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.73%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и FAAR

United States Commodity Index Fund (USCI) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что USCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCIFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.44%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

9.72%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

13.48%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

13.02%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

11.51%

+4.34%

Сравнение комиссий USCI и FAAR

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и FAAR

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.15%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCI and FAAR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCI has higher volatility (4.51%) compared to FAAR (2.44%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs FAAR's -18.03%.

On 10-year performance, USCI leads with 8.86% vs 5.17% for FAAR. On fees, FAAR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USCI has performed better with a 8.86% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAAR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

FAAR has the higher dividend yield at 9.15%, compared with 0.00% for USCI.

They also come from different issuers: Concierge Technologies and First Trust. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCI и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор