Сравнение USCI с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности USCI и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCI и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 22.25% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USCI показывает доходность 22.25%, а DBCMX немного ниже – 22.02%. За последние 10 лет акции USCI превзошли акции DBCMX по среднегодовой доходности: 8.95% против 7.22% соответственно.
USCI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 8.95%
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и DBCMX
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
USCI vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
USCI
DBCMX
Сравнение USCI c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.12 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.82 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.44 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 12.96 | -4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.12 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.67 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.50 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между USCI и DBCMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и DBCMX
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок USCI и DBCMX
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCI | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -37.62% | -28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -7.93% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -27.60% | +8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -37.62% | -8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -1.34% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -13.46% | -16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.11% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и DBCMX
United States Commodity Index Fund (USCI) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что USCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCI | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 6.43% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 10.03% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 12.83% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 16.17% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 14.51% | +1.27% |