PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCI с DBCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCI с DBCMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCI (United States Commodity Index Fund) and DBCMX (DoubleLine Strategic Commodity Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, USCI returned 8.86%/yr vs 7.08%/yr for DBCMX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCI charges 1.03%/yr vs 1.02%/yr for DBCMX.

Доходность

Сравнение доходности USCI и DBCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USCI показывает доходность 28.22%, а DBCMX немного выше – 29.36%. За последние 10 лет акции USCI превзошли акции DBCMX по среднегодовой доходности: 8.86% против 7.08% соответственно.

USCI

1 день
0.11%
1 месяц
-1.22%
С начала года
28.22%
6 месяцев
26.35%
1 год
40.33%
3 года*
23.15%
5 лет*
19.28%
10 лет*
8.86%

DBCMX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.85%
С начала года
29.36%
6 месяцев
30.72%
1 год
37.84%
3 года*
12.44%
5 лет*
9.83%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCI и DBCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCI
United States Commodity Index Fund		28.22%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund		29.36%6.10%0.45%-3.96%13.40%31.24%-6.07%4.78%-10.65%9.17%

Correlation

The correlation between USCI and DBCMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.76

The correlation between USCI and DBCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Commodity Index Fund

DoubleLine Strategic Commodity Fund

Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDM
Часто сравнивают с DBCMX:
DBCMX с PDBCDBCMX с SPMODBCMX с IJRDBCMX с VCMDXDBCMX с DODEXDBCMX с PCLPXDBCMX с FCGCX

Доходность на риск

USCI vs. DBCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DBCMX
Ранг доходности на риск DBCMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBCMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBCMX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBCMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBCMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBCMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c DBCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCIDBCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.84

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.72

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

7.09

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

26.68

-10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCI vs. DBCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBCMX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и DBCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCIDBCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.84

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.60

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.53

-0.23

Просадки

Сравнение просадок USCI и DBCMX

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и DBCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCIDBCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-37.62%

-28.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-5.48%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.01%

-14.75%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-27.60%

+8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-37.62%

-8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-3.51%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.51%

-13.27%

-16.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.45%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и DBCMX

Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 4.51%, в то время как у DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCIDBCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.92%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

12.23%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

13.71%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

16.33%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

14.64%

+1.21%

Сравнение комиссий USCI и DBCMX

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DBCMX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и DBCMX

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund		2.35%3.04%2.89%3.30%46.88%13.53%0.00%1.04%1.21%5.23%0.51%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCI and DBCMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBCMX has higher volatility (5.92%) compared to USCI (4.51%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs DBCMX's -37.62%.

DBCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCI и DBCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор