Сравнение DBCMX с FCGCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. FCGCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и FCGCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и FCGCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
FCGCX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C | 23.83% | 27.29% | 1.90% | -6.06% | 19.45% | 24.85% | 4.96% | 16.74% | -14.07% | 17.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно ниже, чем у FCGCX с доходностью 23.83%. За последние 10 лет акции DBCMX уступали акциям FCGCX по среднегодовой доходности: 7.22% против 12.92% соответственно.
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
FCGCX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 23.83%
- 6 месяцев
- 32.65%
- 1 год
- 51.37%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 14.56%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и FCGCX
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии FCGCX в 1.97%.
Доходность на риск
DBCMX vs. FCGCX — Ранг доходности на риск
DBCMX
FCGCX
Сравнение DBCMX c FCGCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | FCGCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.57 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 3.08 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.49 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.56 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 18.25 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | FCGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.57 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и FCGCX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и FCGCX
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности FCGCX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
FCGCX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C | 1.19% | 1.48% | 1.38% | 0.80% | 1.09% | 2.41% | 0.59% | 1.94% | 1.11% | 0.36% | 0.71% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и FCGCX
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки FCGCX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и FCGCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | FCGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -59.67% | +22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -14.67% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -27.43% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -49.31% | +11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.38% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -21.40% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.86% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и FCGCX
DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) имеют волатильность 6.43% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | FCGCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 6.16% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 13.77% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 20.50% | -7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 21.54% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 22.54% | -8.03% |