PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCI с CPER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USCI и CPER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и United States Copper Index Fund (CPER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 28.22%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям CPER по среднегодовой доходности: 8.86% против 10.91% соответственно.


USCI

1 день
0.11%
1 месяц
-1.22%
С начала года
28.22%
6 месяцев
26.35%
1 год
40.33%
3 года*
23.15%
5 лет*
19.28%
10 лет*
8.86%

CPER

1 день
-2.91%
1 месяц
10.79%
С начала года
12.76%
6 месяцев
19.35%
1 год
29.71%
3 года*
19.71%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCI и CPER


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCI
United States Commodity Index Fund
28.22%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%
CPER
United States Copper Index Fund
12.76%38.95%4.23%4.55%-15.14%25.21%23.90%6.66%-21.91%28.80%

Correlation

The correlation between USCI and CPER is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г.

0.45

Over the past year, the correlation between USCI and CPER has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Commodity Index Fund

United States Copper Index Fund

Доходность на риск

USCI vs. CPER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина

CPER
Ранг доходности на риск CPER: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPER: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPER: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPER: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPER: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPER: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c CPER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USCICPERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

1.20

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

2.50

+13.68

USCI vs. CPER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа CPER равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и CPER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USCICPERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.87

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.27

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.13

+0.17

Просадки

Сравнение просадок USCI и CPER

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и CPER.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USCICPERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-54.04%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-24.77%

+16.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.01%

-24.77%

+12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-34.75%

+15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-38.42%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-2.91%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.51%

-25.41%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

11.93%

-9.43%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и CPER

Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 4.51%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USCICPERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

9.73%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

22.85%

-8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

34.48%

-17.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

26.97%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

24.04%

-8.19%

Сравнение комиссий USCI и CPER

USCI берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и CPER

Ни USCI, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


USCI and CPER have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPER has higher volatility (9.73%) compared to USCI (4.51%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs CPER's -54.04%.

On 10-year performance, CPER leads with 10.91% vs 8.86% for USCI. On fees, USCI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CPER has performed better with a 10.91% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.

USCI and CPER have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

USCI is categorized as Commodities, while CPER is Metals. USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. They also come from different issuers: Concierge Technologies and USCF. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 1.06% for CPER.

USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCI и CPER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор