Сравнение USCI с CPER
USCI (United States Commodity Index Fund) and CPER (United States Copper Index Fund) are both exchange-traded funds - USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while CPER is a Metals fund tracking the SummerHaven Copper Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, USCI returned 8.86%/yr vs 10.91%/yr for CPER. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. USCI charges 1.03%/yr vs 1.06%/yr for CPER.
Доходность
Сравнение доходности USCI и CPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 28.22%, что значительно выше, чем у CPER с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям CPER по среднегодовой доходности: 8.86% против 10.91% соответственно.
USCI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 28.22%
- 6 месяцев
- 26.35%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 8.86%
CPER
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 19.35%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам USCI и CPER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 28.22% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
CPER United States Copper Index Fund | 12.76% | 38.95% | 4.23% | 4.55% | -15.14% | 25.21% | 23.90% | 6.66% | -21.91% | 28.80% |
Correlation
The correlation between USCI and CPER is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2011 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between USCI and CPER has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCI vs. CPER — Ранг доходности на риск
USCI
CPER
Сравнение USCI c CPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и United States Copper Index Fund (CPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | CPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.20 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 1.20 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.18 | 2.50 | +13.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 0.87 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.27 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.46 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.13 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок USCI и CPER
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки CPER в -54.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и CPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCI | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -54.04% | -12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -24.77% | +16.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.01% | -24.77% | +12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -34.75% | +15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -38.42% | -7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -2.91% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.51% | -25.41% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 11.93% | -9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и CPER
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 4.51%, в то время как у United States Copper Index Fund (CPER) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCI | CPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 9.73% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 22.85% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 34.48% | -17.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 26.97% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 24.04% | -8.19% |
Сравнение комиссий USCI и CPER
USCI берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии CPER в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и CPER
Ни USCI, ни CPER не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USCI and CPER have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPER has higher volatility (9.73%) compared to USCI (4.51%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs CPER's -54.04%.
On 10-year performance, CPER leads with 10.91% vs 8.86% for USCI. On fees, USCI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CPER has performed better with a 10.91% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USCI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.06% for CPER.
USCI and CPER have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USCI is categorized as Commodities, while CPER is Metals. USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while CPER tracks SummerHaven Copper Index Total Return. They also come from different issuers: Concierge Technologies and USCF. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 1.06% for CPER.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCI и CPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор