Сравнение USCI с CMDT
USCI (United States Commodity Index Fund) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds - USCI tracks the SummerHaven Dynamic Commodity (TR) while CMDT tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USCI returned 23.15%/yr vs 16.90%/yr for CMDT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. USCI charges 1.03%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности USCI и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 28.22%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 23.96%.
USCI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 28.22%
- 6 месяцев
- 26.35%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 8.86%
CMDT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- 35.85%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCI и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 28.22% | 17.63% | 17.24% | 3.87% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 23.96% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
Correlation
The correlation between USCI and CMDT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.83 |
The correlation between USCI and CMDT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCI vs. CMDT — Ранг доходности на риск
USCI
CMDT
Сравнение USCI c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.50 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 8.03 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.18 | 22.12 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.92 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.32 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок USCI и CMDT
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCI | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -9.69% | -56.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -4.49% | -4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.01% | -9.69% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -2.86% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.51% | -2.69% | -26.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.63% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и CMDT
United States Commodity Index Fund (USCI) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеют волатильность 4.51% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCI | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.33% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 10.30% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 12.35% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 12.21% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 12.21% | +3.64% |
Сравнение комиссий USCI и CMDT
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и CMDT
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.44% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USCI and CMDT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USCI has higher volatility (4.51%) compared to CMDT (4.33%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs CMDT's -9.69%.
On 3-year performance, USCI leads with 23.15% vs 16.90% for CMDT. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USCI has performed better with a 23.15% return vs 16.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
CMDT has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for USCI.
USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and PIMCO. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCI и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор