Сравнение USCI с CMDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT).
USCI и CMDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCI и CMDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCI и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 22.25% | 17.63% | 17.24% | 3.87% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 16.85% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 22.25%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 16.85%.
USCI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 8.95%
CMDT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и CMDT
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Доходность на риск
USCI vs. CMDT — Ранг доходности на риск
USCI
CMDT
Сравнение USCI c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.81 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.45 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.63 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 9.67 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.81 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.22 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между USCI и CMDT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и CMDT
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.59% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок USCI и CMDT
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и CMDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCI | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -9.69% | -56.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -9.21% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.83% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -2.78% | -27.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.51% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и CMDT
United States Commodity Index Fund (USCI) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что USCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCI | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 5.26% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 9.59% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 13.22% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 12.12% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 12.12% | +3.66% |