Сравнение USCI с BNO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и United States Brent Oil Fund LP (BNO).
USCI и BNO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. BNO - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Brent Crude Oil. Фонд был запущен 2 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCI и BNO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCI и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 22.25% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 77.72% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 22.25%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 77.72%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 8.95% против 15.62% соответственно.
USCI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 8.95%
BNO
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 34.79%
- С начала года
- 77.72%
- 6 месяцев
- 69.06%
- 1 год
- 62.25%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 25.28%
- 10 лет*
- 15.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и BNO
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Доходность на риск
USCI vs. BNO — Ранг доходности на риск
USCI
BNO
Сравнение USCI c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.70 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.33 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.34 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 6.02 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.75 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.13 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между USCI и BNO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и BNO
Ни USCI, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USCI и BNO
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и BNO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -87.06% | +20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -18.48% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -33.70% | +14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -75.18% | +29.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -6.78% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -40.52% | +10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 10.26% | -6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и BNO
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 6.97%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 20.48%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 20.48% | -13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 27.96% | -14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 36.84% | -18.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 33.91% | -15.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 36.11% | -20.33% |