PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCI с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCI с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCI (United States Commodity Index Fund) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, USCI returned 8.86%/yr vs 13.60%/yr for BNO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCI charges 1.03%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности USCI и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 28.22%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 8.86% против 13.60% соответственно.

USCI

1 день
0.11%
1 месяц
-1.22%
С начала года
28.22%
6 месяцев
26.35%
1 год
40.33%
3 года*
23.15%
5 лет*
19.28%
10 лет*
8.86%

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCI и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCI
United States Commodity Index Fund		28.22%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between USCI and BNO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2010 г.

0.63

The correlation between USCI and BNO shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Commodity Index Fund

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDM
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

USCI vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCIBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.23

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.73

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

5.17

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

9.76

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCI vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCIBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.23

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.69

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.14

+0.16

Просадки

Сравнение просадок USCI и BNO

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCIBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-87.06%

+20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-17.87%

+9.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.01%

-23.75%

+11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-33.70%

+14.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-75.18%

+29.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-10.29%

+7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.51%

-40.17%

+10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

9.45%

-6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и BNO

Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 4.51%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCIBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

14.22%

-9.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

36.10%

-22.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

41.46%

-24.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

35.38%

-16.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

36.68%

-20.83%

Сравнение комиссий USCI и BNO

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и BNO

Ни USCI, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

USCI and BNO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to USCI (4.51%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.60% vs 8.86% for USCI. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.60% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

USCI and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

USCI is categorized as Commodities, while BNO is Oil & Gas. USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.90% for BNO.

USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCI и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор