Сравнение USCI с BCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).
USCI и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности USCI и BCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCI и BCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 22.25% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 8.61% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 23.30% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 15.09% | 26.18% | -2.77% | 7.06% | -11.21% | 2.94% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USCI показывает доходность 22.25%, а BCI немного выше – 23.30%.
USCI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 8.95%
BCI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и BCI
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.
Доходность на риск
USCI vs. BCI — Ранг доходности на риск
USCI
BCI
Сравнение USCI c BCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | BCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.80 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.39 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.29 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 9.08 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.80 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.79 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.47 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между USCI и BCI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и BCI
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.37% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок USCI и BCI
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и BCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCI | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -32.69% | -33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -9.28% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -26.50% | +7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.86% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -12.19% | -17.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 3.37% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и BCI
United States Commodity Index Fund (USCI) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) имеют волатильность 6.97% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCI | BCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 7.18% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 13.62% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 17.10% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 16.63% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 15.57% | +0.21% |