PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCI с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCI с BCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCI (United States Commodity Index Fund) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both Commodities funds. USCI is passively managed, while BCI is actively managed. Over the past 5 years, USCI returned 19.28%/yr vs 11.07%/yr for BCI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. USCI charges 1.03%/yr vs 0.25%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности USCI и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 28.22%, что значительно выше, чем у BCI с доходностью 26.68%.

USCI

1 день
0.11%
1 месяц
-1.22%
С начала года
28.22%
6 месяцев
26.35%
1 год
40.33%
3 года*
23.15%
5 лет*
19.28%
10 лет*
8.86%

BCI

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.06%
С начала года
26.68%
6 месяцев
25.55%
1 год
38.68%
3 года*
15.96%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCI и BCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCI
United States Commodity Index Fund		28.22%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%8.61%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		26.68%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%-2.77%7.06%-11.21%2.94%

Correlation

The correlation between USCI and BCI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г.

0.81

The correlation between USCI and BCI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Commodity Index Fund

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с USCI:
USCI с DBCUSCI с SDCIUSCI с PDBCUSCI с SPYUSCI с VOOUSCI с CCRVUSCI с GLDM
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

USCI vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCIBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.30

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.92

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

5.10

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

13.14

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCI vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCIBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.30

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.66

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.48

-0.18

Просадки

Сравнение просадок USCI и BCI

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCIBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-32.69%

-33.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-7.61%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.01%

-11.38%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-26.50%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-4.52%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.51%

-12.00%

-17.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.95%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и BCI

Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 4.51%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCIBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.16%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

14.80%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

16.92%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

16.82%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.65%

+0.20%

Сравнение комиссий USCI и BCI

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и BCI

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.01%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
USCI
United States Commodity Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCI and BCI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCI has higher volatility (5.16%) compared to USCI (4.51%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs BCI's -32.69%.

On 5-year performance, USCI leads with 19.28% vs 11.07% for BCI. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USCI has performed better with a 19.28% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

BCI has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 0.00% for USCI.

They also come from different issuers: Concierge Technologies and Aberdeen. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.25% for BCI.

USCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCI и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор