PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCGX с USAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCGX с USAUX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).

USCGX управляется Victory. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности USCGX и USAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Capital Growth Fund (USCGX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCGX и USAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCGX
USAA Capital Growth Fund		0.07%21.76%16.31%18.39%-13.44%22.94%10.04%20.13%-11.53%23.88%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		-8.35%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%

Доходность по периодам

С начала года, USCGX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции USCGX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 10.97% против 14.08% соответственно.

USCGX

1 день
1.17%
1 месяц
-2.89%
С начала года
0.07%
6 месяцев
3.62%
1 год
21.75%
3 года*
17.01%
5 лет*
10.76%
10 лет*
10.97%

USAUX

1 день
0.95%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-9.23%
1 год
18.24%
3 года*
22.04%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Capital Growth Fund

USAA Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с USCGX:
USCGX с CIAOXUSCGX с USNQXUSCGX с VTIUSCGX с AVDEUSCGX с QQQUSCGX с EFAUSCGX с VEA
Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с NEAUSAUX с VTIUSAUX с USSPXUSAUX с SPYUSAUX с VOOUSAUX с QQQ

Сравнение комиссий USCGX и USAUX

USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии USAUX в 0.63%.

USCGX
USAA Capital Growth Fund
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

USCGX vs. USAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCGX
Ранг доходности на риск USCGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCGX c USAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCGXUSAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.85

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.36

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.20

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

3.95

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCGX vs. USAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCGX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа USAUX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCGX и USAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCGXUSAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.85

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.40

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.42

-0.16

Корреляция

Корреляция между USCGX и USAUX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCGX и USAUX

Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности USAUX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCGX
USAA Capital Growth Fund		10.88%10.89%12.63%1.08%7.69%12.56%3.08%9.18%9.40%3.22%1.46%1.13%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.83%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%

Просадки

Сравнение просадок USCGX и USAUX

Максимальная просадка USCGX за все время составила -63.08%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и USAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCGXUSAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-76.19%

+13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-17.09%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.47%

-43.84%

+14.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-43.84%

+8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-13.00%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-26.80%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

5.18%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности USCGX и USAUX

Текущая волатильность для USAA Capital Growth Fund (USCGX) составляет 5.92%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что USCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCGXUSAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

7.16%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

13.14%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

23.05%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

24.48%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

22.81%

-4.82%