Сравнение USCAX с USSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и USAA 500 Index Fund (USSPX).
USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. USSPX управляется Victory. Фонд был запущен 1 мая 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности USCAX и USSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCAX и USSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 0.97% | 9.15% | 5.34% | 17.35% | -19.99% | 17.08% | 22.22% | 29.04% | -9.97% | 10.10% |
USSPX USAA 500 Index Fund | -4.39% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, USCAX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции USCAX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 8.93% против 13.96% соответственно.
USCAX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.93%
USSPX
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCAX и USSPX
USCAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.
Доходность на риск
USCAX vs. USSPX — Ранг доходности на риск
USCAX
USSPX
Сравнение USCAX c USSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCAX | USSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 7.24 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCAX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.66 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.76 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.51 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между USCAX и USSPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCAX и USSPX
Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности USSPX в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 7.46% | 7.53% | 6.00% | 0.18% | 6.19% | 43.14% | 8.50% | 9.92% | 13.94% | 11.05% | 1.24% | 9.23% |
USSPX USAA 500 Index Fund | 4.34% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок USCAX и USSPX
Максимальная просадка USCAX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и USSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCAX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.17% | -55.39% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -12.19% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.97% | -26.88% | -21.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.97% | -33.64% | -14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.86% | -6.25% | -16.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -10.19% | -8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.54% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCAX и USSPX
USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с USAA 500 Index Fund (USSPX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что USCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCAX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 5.37% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 9.59% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 18.42% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.23% | 17.51% | +15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 18.35% | +10.49% |