PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCAX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCAX с USNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).

USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности USCAX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCAX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		0.97%9.15%5.34%17.35%-19.99%17.08%22.22%29.04%-9.97%10.10%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Доходность по периодам

С начала года, USCAX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции USCAX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 8.93% против 18.56% соответственно.

USCAX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.56%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.40%
1 год
21.41%
3 года*
9.49%
5 лет*
1.94%
10 лет*
8.93%

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Small Cap Stock Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с USCAX:
USCAX с USAAXUSCAX с VOOUSCAX с HASCXUSCAX с TNVIXUSCAX с USAUXUSCAX с RIVSXUSCAX с AZBIX
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Сравнение комиссий USCAX и USNQX

USCAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

USCAX
USAA Small Cap Stock Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

USCAX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCAX
Ранг доходности на риск USCAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCAX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCAXUSNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.04

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.62

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.84

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

6.82

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCAX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USNQX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCAX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCAXUSNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.04

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.55

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.82

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.33

-0.03

Корреляция

Корреляция между USCAX и USNQX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCAX и USNQX

Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности USNQX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		7.46%7.53%6.00%0.18%6.19%43.14%8.50%9.92%13.94%11.05%1.24%9.23%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%

Просадки

Сравнение просадок USCAX и USNQX

Максимальная просадка USCAX за все время составила -60.17%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и USNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCAXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-76.24%

+16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-12.72%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.97%

-36.95%

-11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.97%

-36.95%

-11.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.86%

-9.06%

-13.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-26.93%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.44%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности USCAX и USNQX

USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеют волатильность 6.75% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCAXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.56%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

12.90%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

22.75%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.23%

22.92%

+10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

22.61%

+6.23%