PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAAX с USSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAAX с USSCX

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX).

USAAX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. USSCX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAAX или USSCX.

Корреляция

Корреляция между USAAX и USSCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности USAAX и USSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.57%
18.16%
USAAX
USSCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAAX:

0.85

USSCX:

1.38

Коэф-т Сортино

USAAX:

1.17

USSCX:

1.88

Коэф-т Омега

USAAX:

1.17

USSCX:

1.24

Коэф-т Кальмара

USAAX:

0.86

USSCX:

0.73

Коэф-т Мартина

USAAX:

3.07

USSCX:

7.95

Индекс Язвы

USAAX:

5.51%

USSCX:

3.76%

Дневная вол-ть

USAAX:

19.95%

USSCX:

21.68%

Макс. просадка

USAAX:

-67.51%

USSCX:

-79.48%

Текущая просадка

USAAX:

-9.53%

USSCX:

-20.09%

Доходность по периодам

С начала года, USAAX показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у USSCX с доходностью 5.86%. За последние 10 лет акции USAAX превзошли акции USSCX по среднегодовой доходности: 5.04% против 4.13% соответственно.

USAAX

С начала года

3.94%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

4.57%

1 год

14.89%

5 лет

7.21%

10 лет

5.04%

USSCX

С начала года

5.86%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

18.16%

1 год

26.29%

5 лет

4.56%

10 лет

4.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USAAX и USSCX

USAAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии USSCX в 0.95%.

USSCX
USAA Science & Technology Fund
График комиссии USSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
USAAX
USAA Growth Fund
График комиссии USAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAAX и USSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAAX
Ранг риск-скорректированной доходности USAAX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
USSCX
Ранг риск-скорректированной доходности USSCX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSCX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSCX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSCX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSCX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSCX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAAX c USSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USAAX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.851.38
Коэффициент Сортино USAAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.171.88
Коэффициент Омега USAAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.171.24
Коэффициент Кальмара USAAX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.860.73
Коэффициент Мартина USAAX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.077.95
USAAX
USSCX

Показатель коэффициента Шарпа USAAX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа USSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAAX и USSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.85
1.38
USAAX
USSCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAAX и USSCX

Ни USAAX, ни USSCX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAAX
USAA Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.30%0.36%0.17%0.22%0.45%1.17%
USSCX
USAA Science & Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%

Просадки

Сравнение просадок USAAX и USSCX

Максимальная просадка USAAX за все время составила -67.51%, что меньше максимальной просадки USSCX в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и USSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-9.53%
-20.09%
USAAX
USSCX

Волатильность

Сравнение волатильности USAAX и USSCX

Текущая волатильность для USAA Growth Fund (USAAX) составляет 5.41%, в то время как у USAA Science & Technology Fund (USSCX) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что USAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.41%
6.67%
USAAX
USSCX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab