PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAAX с USSCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAAX с USSCX

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX).

USAAX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. USSCX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAAX или USSCX.

Корреляция

Корреляция между USAAX и USSCX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности USAAX и USSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
109.96%
199.50%
USAAX
USSCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAAX:

0.25

USSCX:

0.49

Коэф-т Сортино

USAAX:

0.51

USSCX:

0.87

Коэф-т Омега

USAAX:

1.08

USSCX:

1.12

Коэф-т Кальмара

USAAX:

0.22

USSCX:

0.34

Коэф-т Мартина

USAAX:

0.61

USSCX:

1.65

Индекс Язвы

USAAX:

10.86%

USSCX:

8.74%

Дневная вол-ть

USAAX:

26.60%

USSCX:

29.32%

Макс. просадка

USAAX:

-67.51%

USSCX:

-79.48%

Текущая просадка

USAAX:

-17.89%

USSCX:

-30.73%

Доходность по периодам

С начала года, USAAX показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у USSCX с доходностью -8.23%. За последние 10 лет акции USAAX превзошли акции USSCX по среднегодовой доходности: 3.88% против 2.45% соответственно.

USAAX

С начала года

-5.66%

1 месяц

16.21%

6 месяцев

-8.71%

1 год

3.89%

5 лет

7.21%

10 лет

3.88%

USSCX

С начала года

-8.23%

1 месяц

20.09%

6 месяцев

-2.69%

1 год

11.26%

5 лет

3.70%

10 лет

2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USAAX и USSCX

USAAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии USSCX в 0.95%.

USSCX
USAA Science & Technology Fund
График комиссии USSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USSCX: 0.95%
USAAX
USAA Growth Fund
График комиссии USAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USAAX: 0.84%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAAX и USSCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAAX
Ранг риск-скорректированной доходности USAAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
USSCX
Ранг риск-скорректированной доходности USSCX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSCX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSCX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSCX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSCX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSCX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAAX c USSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USAAX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USAAX: 0.25
USSCX: 0.49
Коэффициент Сортино USAAX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USAAX: 0.51
USSCX: 0.87
Коэффициент Омега USAAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
USAAX: 1.08
USSCX: 1.12
Коэффициент Кальмара USAAX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
USAAX: 0.22
USSCX: 0.34
Коэффициент Мартина USAAX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
USAAX: 0.61
USSCX: 1.65

Показатель коэффициента Шарпа USAAX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа USSCX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAAX и USSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.25
0.49
USAAX
USSCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAAX и USSCX

Ни USAAX, ни USSCX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAAX
USAA Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.30%0.36%0.17%0.22%0.45%1.17%
USSCX
USAA Science & Technology Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%

Просадки

Сравнение просадок USAAX и USSCX

Максимальная просадка USAAX за все время составила -67.51%, что меньше максимальной просадки USSCX в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и USSCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.89%
-30.73%
USAAX
USSCX

Волатильность

Сравнение волатильности USAAX и USSCX

Текущая волатильность для USAA Growth Fund (USAAX) составляет 16.54%, в то время как у USAA Science & Technology Fund (USSCX) волатильность равна 18.40%. Это указывает на то, что USAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.54%
18.40%
USAAX
USSCX