PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAAX с USSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAAX с USSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USAAX (USAA Growth Fund) and USSCX (USAA Science & Technology Fund) are both mutual funds - USAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Victory, while USSCX is a Technology Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, USAAX returned 15.66%/yr vs 15.63%/yr for USSCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USAAX charges 0.84%/yr vs 0.95%/yr for USSCX.

Доходность

Сравнение доходности USAAX и USSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAAX показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у USSCX с доходностью 23.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USAAX имеют среднегодовую доходность 15.66%, а акции USSCX немного отстают с 15.63%.

USAAX

1 день
-1.11%
1 месяц
4.90%
С начала года
4.85%
6 месяцев
4.89%
1 год
20.40%
3 года*
22.97%
5 лет*
12.72%
10 лет*
15.66%

USSCX

1 день
0.40%
1 месяц
14.06%
С начала года
23.62%
6 месяцев
21.76%
1 год
46.51%
3 года*
28.50%
5 лет*
8.26%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAAX и USSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAAX
USAA Growth Fund		4.85%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%
USSCX
USAA Science & Technology Fund		23.62%17.93%30.58%34.01%-41.76%-3.45%60.62%37.84%-4.34%36.06%

Correlation

The correlation between USAAX and USSCX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1997 г.

0.91

The correlation between USAAX and USSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth Fund

USAA Science & Technology Fund

Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с VOOUSAAX с USCAXUSAAX с SPYUSAAX с VTIUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с FFLC
Часто сравнивают с USSCX:
USSCX с MUXYXUSSCX с SPYUSSCX с VOOUSSCX с XLKUSSCX с SCHGUSSCX с SMHUSSCX с VOOG

Доходность на риск

USAAX vs. USSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
USSCX
Ранг доходности на риск USSCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSCX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSCX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSCX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAAX c USSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAAXUSSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.35

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.00

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

2.67

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.14

9.25

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAAX vs. USSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAAX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа USSCX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAAX и USSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAAXUSSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.35

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.29

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.35

+0.16

Просадки

Сравнение просадок USAAX и USSCX

Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что меньше максимальной просадки USSCX в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и USSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAAXUSSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.79%

-79.48%

+12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-18.19%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.85%

-28.82%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-52.07%

+10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-52.70%

+10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

0.00%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-31.05%

+12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

5.24%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности USAAX и USSCX

Текущая волатильность для USAA Growth Fund (USAAX) составляет 3.68%, в то время как у USAA Science & Technology Fund (USSCX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что USAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAAXUSSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.74%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

16.20%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

20.65%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

28.70%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

26.54%

-4.44%

Сравнение комиссий USAAX и USSCX

USAAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии USSCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAAX и USSCX

Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности USSCX в 7.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAAX
USAA Growth Fund		10.13%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%
USSCX
USAA Science & Technology Fund		7.62%9.42%0.00%0.00%0.00%15.49%5.36%27.99%16.68%8.31%4.15%6.54%

Часто задаваемые вопросы

USAAX and USSCX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSCX has higher volatility (4.74%) compared to USAAX (3.68%). In terms of maximum drawdown, USAAX dropped -66.79% vs USSCX's -79.48%.

USSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAAX и USSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор