PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAAX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности USAAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth Fund (USAAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAAX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAAX
USAA Growth Fund		-10.65%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USAAX имеют среднегодовую доходность 14.01%, а акции VOO немного впереди с 14.14%.

USAAX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.48%
1 год
14.90%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.70%
10 лет*
14.01%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с USCAXUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCXUSAAX с FFLC
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий USAAX и VOO

USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

USAAX
USAA Growth Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

USAAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAAXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.01

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.53

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.55

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

7.31

-4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.01

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.71

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.83

-0.34

Корреляция

Корреляция между USAAX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAAX и VOO

Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAAX
USAA Growth Fund		11.89%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок USAAX и VOO

Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

USAAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.79%

-33.99%

-32.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-11.98%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-24.52%

-17.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-33.99%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-5.55%

-8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-3.72%

-15.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

2.55%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности USAAX и VOO

USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.34%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

9.47%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

18.11%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

16.82%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

17.99%

+4.06%