Сравнение USAAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности USAAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USAAX имеют среднегодовую доходность 14.01%, а акции VTI немного отстают с 13.69%.
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAAX и VTI
USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
USAAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
USAAX
VTI
Сравнение USAAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.98 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.52 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.54 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 7.30 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.98 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.61 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между USAAX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAAX и VTI
Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок USAAX и VTI
Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.79% | -55.45% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -12.30% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.75% | -25.36% | -16.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -35.00% | -6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -5.54% | -8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -8.08% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 2.60% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAAX и VTI
USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.48% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 9.75% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 19.02% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 17.41% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 18.29% | +3.76% |