Сравнение USAAX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
USAAX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAAX или VUG.
Основные характеристики
| USAAX | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.84% | 31.93% |
| Дох-ть за 1 год | 31.81% | 39.73% |
| Дох-ть за 3 года | 0.79% | 9.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.17% | 19.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.50% | 15.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 3.28 |
| Коэф-т Мартина | 10.17 | 12.97 |
| Индекс Язвы | 3.37% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 17.61% | 16.79% |
| Макс. просадка | -67.51% | -50.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между USAAX и VUG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USAAX и VUG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USAAX показывает доходность 32.84%, а VUG немного ниже – 31.93%. За последние 10 лет акции USAAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 5.50% против 15.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAAX и VUG
USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAAX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAAX и VUG
USAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.36% | 0.17% | 0.22% | 0.45% | 1.17% | 0.74% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок USAAX и VUG
Максимальная просадка USAAX за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAAX и VUG
USAA Growth Fund (USAAX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 4.85% и 4.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.