PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAAX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAAX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности USAAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth Fund (USAAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAAX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAAX
USAA Growth Fund		-10.65%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции USAAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.01% против 16.16% соответственно.

USAAX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.48%
1 год
14.90%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.70%
10 лет*
14.01%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с USCAXUSAAX с VOOUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с QQQUSAAX с USSCXUSAAX с FFLC
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий USAAX и VUG

USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

USAAX
USAA Growth Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

USAAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAAXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.82

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.19

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

4.15

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAAX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAAXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.57

-0.08

Корреляция

Корреляция между USAAX и VUG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAAX и VUG

Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAAX
USAA Growth Fund		11.89%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок USAAX и VUG

Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

USAAXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.79%

-50.68%

-16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-16.53%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-35.61%

-6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-35.61%

-6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-12.25%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-7.13%

-11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

4.72%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности USAAX и VUG

USAA Growth Fund (USAAX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.86% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAAXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

7.12%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

12.70%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

22.70%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

22.22%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

21.38%

+0.67%