Сравнение USAAX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности USAAX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAAX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции USAAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.01% против 18.99% соответственно.
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAAX и QQQ
USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
USAAX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
USAAX
QQQ
Сравнение USAAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAAX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.07 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.66 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.00 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 7.32 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.07 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.86 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между USAAX и QQQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAAX и QQQ
Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок USAAX и QQQ
Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.79% | -82.97% | +16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -12.62% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.75% | -35.12% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -35.12% | -6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.69% | -7.86% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -32.99% | +14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 3.44% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAAX и QQQ
USAA Growth Fund (USAAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.86% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAAX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 6.61% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 12.82% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.63% | 22.70% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 22.38% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 22.25% | -0.20% |