Сравнение USAAX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и Invesco QQQ (QQQ).
USAAX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAAX или QQQ.
Основные характеристики
| USAAX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 32.78% | 25.79% |
| Дох-ть за 1 год | 34.17% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | 0.78% | 9.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.32% | 21.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.50% | 18.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 10.25 | 9.81 |
| Индекс Язвы | 3.37% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 17.61% | 17.32% |
| Макс. просадка | -67.51% | -82.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между USAAX и QQQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USAAX и QQQ
С начала года, USAAX показывает доходность 32.78%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 25.79%. За последние 10 лет акции USAAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.50% против 18.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAAX и QQQ
USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAAX и QQQ
USAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.36% | 0.17% | 0.22% | 0.45% | 1.17% | 0.74% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок USAAX и QQQ
Максимальная просадка USAAX за все время составила -67.51%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAAX и QQQ
USAA Growth Fund (USAAX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.03% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.