Сравнение USAAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
USAAX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAAX или SPY.
Основные характеристики
| USAAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.70% | 21.39% |
| Дох-ть за 1 год | 37.17% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | 6.24% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.24% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.77% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.86 | 4.10 |
| Коэф-т Мартина | 13.21 | 18.62 |
| Индекс Язвы | 3.16% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 16.93% | 12.01% |
| Макс. просадка | -67.51% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.00% | -2.23% |
Корреляция
Корреляция между USAAX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USAAX и SPY
С начала года, USAAX показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 21.39%. За последние 10 лет акции USAAX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.77% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAAX и SPY
USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USAAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAAX и SPY
Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAAX USAA Growth Fund | 5.29% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% | 7.07% | 0.74% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок USAAX и SPY
Максимальная просадка USAAX за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USAAX и SPY
USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.