PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAAX с FFLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAAX с FFLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC).

USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности USAAX и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth Fund (USAAX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAAX и FFLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
USAAX
USAA Growth Fund		-10.65%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%27.49%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%

Доходность по периодам

С начала года, USAAX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у FFLC с доходностью -2.68%.

USAAX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.48%
1 год
14.90%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.70%
10 лет*
14.01%

FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth Fund

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с USCAXUSAAX с VOOUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX
Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFLFFLC с SDCI

Сравнение комиссий USAAX и FFLC

USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.

USAAX
USAA Growth Fund
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

Доходность на риск

USAAX vs. FFLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAAX c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAAXFFLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.07

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.60

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.72

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

7.35

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAAX vs. FFLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа FFLC равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAAX и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAAXFFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.07

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.87

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.05

-0.56

Корреляция

Корреляция между USAAX и FFLC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAAX и FFLC

Дивидендная доходность USAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.89%, что больше доходности FFLC в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAAX
USAA Growth Fund		11.89%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAAX и FFLC

Максимальная просадка USAAX за все время составила -66.79%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и FFLC.

Загрузка...

Показатели просадок

USAAXFFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.79%

-19.72%

-47.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.92%

-11.92%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-19.72%

-22.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-5.89%

-7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-3.05%

-15.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

2.79%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности USAAX и FFLC

USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAAXFFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

6.15%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

10.28%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.63%

18.69%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

16.94%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

17.78%

+4.27%