PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USAAX с FFLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAAX с FFLC

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth Fund (USAAX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC).

USAAX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г.. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USAAX или FFLC.

Корреляция

Корреляция между USAAX и FFLC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности USAAX и FFLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth Fund (USAAX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
29.73%
129.41%
USAAX
FFLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USAAX:

0.25

FFLC:

0.56

Коэф-т Сортино

USAAX:

0.51

FFLC:

0.90

Коэф-т Омега

USAAX:

1.08

FFLC:

1.13

Коэф-т Кальмара

USAAX:

0.22

FFLC:

0.57

Коэф-т Мартина

USAAX:

0.61

FFLC:

2.13

Индекс Язвы

USAAX:

10.86%

FFLC:

5.26%

Дневная вол-ть

USAAX:

26.60%

FFLC:

19.90%

Макс. просадка

USAAX:

-67.51%

FFLC:

-19.72%

Текущая просадка

USAAX:

-17.89%

FFLC:

-7.96%

Доходность по периодам

С начала года, USAAX показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у FFLC с доходностью -2.99%.

USAAX

С начала года

-5.66%

1 месяц

16.21%

6 месяцев

-8.71%

1 год

3.89%

5 лет

7.21%

10 лет

3.88%

FFLC

С начала года

-2.99%

1 месяц

13.41%

6 месяцев

-1.99%

1 год

9.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USAAX и FFLC

USAAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FFLC в 0.38%.

USAAX
USAA Growth Fund
График комиссии USAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USAAX: 0.84%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
График комиссии FFLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFLC: 0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USAAX и FFLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USAAX
Ранг риск-скорректированной доходности USAAX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
FFLC
Ранг риск-скорректированной доходности FFLC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFLC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USAAX c FFLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth Fund (USAAX) и Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа USAAX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USAAX: 0.25
FFLC: 0.56
Коэффициент Сортино USAAX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
USAAX: 0.51
FFLC: 0.90
Коэффициент Омега USAAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
USAAX: 1.08
FFLC: 1.13
Коэффициент Кальмара USAAX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
USAAX: 0.22
FFLC: 0.57
Коэффициент Мартина USAAX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
USAAX: 0.61
FFLC: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа USAAX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FFLC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAAX и FFLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.25
0.56
USAAX
FFLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAAX и FFLC

USAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USAAX
USAA Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.30%0.36%0.17%0.22%0.45%1.17%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		0.98%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAAX и FFLC

Максимальная просадка USAAX за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки FFLC в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAAX и FFLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.89%
-7.96%
USAAX
FFLC

Волатильность

Сравнение волатильности USAAX и FFLC

USAA Growth Fund (USAAX) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) с волатильностью 14.07%. Это указывает на то, что USAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.54%
14.07%
USAAX
FFLC