PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCAX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCAX с TISBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).

USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности USCAX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCAX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		0.97%9.15%5.34%17.35%-19.99%17.08%22.22%29.04%-9.97%10.10%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		0.89%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, USCAX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции USCAX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 8.93% против 9.78% соответственно.

USCAX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.56%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.40%
1 год
21.41%
3 года*
9.49%
5 лет*
1.94%
10 лет*
8.93%

TISBX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
25.58%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Small Cap Stock Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с USCAX:
USCAX с USAAXUSCAX с VOOUSCAX с HASCXUSCAX с TNVIXUSCAX с USAUXUSCAX с RIVSXUSCAX с WEMMX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с TISPXTISBX с TISEXTISBX с VEXRXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с VOO

Сравнение комиссий USCAX и TISBX

USCAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

USCAX
USAA Small Cap Stock Fund
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Доходность на риск

USCAX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCAX
Ранг доходности на риск USCAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCAX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCAXTISBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.11

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.65

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.61

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

6.05

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCAX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISBX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCAX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCAXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.11

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.16

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Корреляция

Корреляция между USCAX и TISBX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCAX и TISBX

Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности TISBX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		7.46%7.53%6.00%0.18%6.19%43.14%8.50%9.92%13.94%11.05%1.24%9.23%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		4.09%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Просадки

Сравнение просадок USCAX и TISBX

Максимальная просадка USCAX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и TISBX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCAXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-56.50%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-13.90%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.97%

-31.89%

-16.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.97%

-41.69%

-6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.86%

-7.88%

-14.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-9.74%

-9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.70%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности USCAX и TISBX

Текущая волатильность для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) составляет 6.75%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что USCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCAXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

7.49%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

14.50%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

23.37%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.23%

22.58%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

23.39%

+5.45%