PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCAX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCAX с PRSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности USCAX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCAX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		0.97%9.15%5.34%17.35%-19.99%17.08%22.22%29.04%-9.97%10.10%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, USCAX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции USCAX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 8.93% против 10.92% соответственно.

USCAX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.56%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.40%
1 год
21.41%
3 года*
9.49%
5 лет*
1.94%
10 лет*
8.93%

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Small Cap Stock Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с USCAX:
USCAX с USAAXUSCAX с VOOUSCAX с HASCXUSCAX с USAUXUSCAX с TNVIXUSCAX с RIVSXUSCAX с WEMMX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий USCAX и PRSVX

USCAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.

USCAX
USAA Small Cap Stock Fund
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

USCAX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCAX
Ранг доходности на риск USCAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCAX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCAXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.44

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.26

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.08

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

8.63

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCAX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCAX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа PRSVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCAX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCAXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.44

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.34

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.52

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.64

-0.33

Корреляция

Корреляция между USCAX и PRSVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCAX и PRSVX

Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		7.46%7.53%6.00%0.18%6.19%43.14%8.50%9.92%13.94%11.05%1.24%9.23%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок USCAX и PRSVX

Максимальная просадка USCAX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCAXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-55.37%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-14.04%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.97%

-28.17%

-19.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.97%

-40.97%

-7.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.86%

-5.61%

-17.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-7.52%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.68%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности USCAX и PRSVX

USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеют волатильность 6.75% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCAXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.72%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

16.12%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

23.88%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.23%

20.42%

+12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

21.28%

+7.56%