PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCAX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCAX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности USCAX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCAX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		0.97%9.15%5.34%17.35%-19.99%17.08%22.22%29.04%-9.97%10.10%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, USCAX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции USCAX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 8.93% против 9.49% соответственно.

USCAX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.56%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.40%
1 год
21.41%
3 года*
9.49%
5 лет*
1.94%
10 лет*
8.93%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Small Cap Stock Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с USCAX:
USCAX с USAAXUSCAX с VOOUSCAX с HASCXUSCAX с TNVIXUSCAX с USAUXUSCAX с RIVSXUSCAX с DFISX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с BRSVXBOSOX с FXAIX

Сравнение комиссий USCAX и BOSOX

USCAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

USCAX
USAA Small Cap Stock Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

USCAX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCAX
Ранг доходности на риск USCAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCAX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCAXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.11

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

-0.03

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.00

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.04

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

-0.13

+6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCAX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCAX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCAX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCAXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.11

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.21

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.49

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.41

-0.11

Корреляция

Корреляция между USCAX и BOSOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCAX и BOSOX

Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCAX
USAA Small Cap Stock Fund		7.46%7.53%6.00%0.18%6.19%43.14%8.50%9.92%13.94%11.05%1.24%9.23%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок USCAX и BOSOX

Максимальная просадка USCAX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCAXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-51.32%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-11.89%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.97%

-22.36%

-25.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.97%

-36.79%

-11.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.86%

-14.43%

-8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-7.26%

-11.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.86%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности USCAX и BOSOX

USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что USCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCAXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

4.68%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

10.66%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

19.02%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.23%

17.84%

+15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

19.56%

+9.28%