Сравнение USBOX с USBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности USBOX и USBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBOX и USBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | -6.87% | 15.77% | 17.99% | 29.20% | -16.25% | 16.50% | 18.06% | 31.18% | -1.97% | 28.49% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
Доходность по периодам
С начала года, USBOX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у USBNX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции USBOX превзошли акции USBNX по среднегодовой доходности: 12.50% против 7.35% соответственно.
USBOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 12.50%
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и USBNX
USBOX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.
Доходность на риск
USBOX vs. USBNX — Ранг доходности на риск
USBOX
USBNX
Сравнение USBOX c USBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBOX | USBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.06 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 3.55 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBOX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.23 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.34 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между USBOX и USBNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и USBNX
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, что больше доходности USBNX в 13.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 31.32% | 29.17% | 8.71% | 4.37% | 14.55% | 0.88% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и USBNX
Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, примерно равная максимальной просадке USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и USBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBOX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.67% | -64.40% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -12.27% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -26.01% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -46.96% | +16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -6.36% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -13.70% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.66% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и USBNX
Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBOX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 4.15% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 10.35% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 19.17% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 18.90% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 21.68% | -4.57% |