Сравнение USBOX с USBNX
USBOX (Pear Tree Quality Fund) and USBNX (Pear Tree Polaris Small Cap Fund) are both mutual funds - USBOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Pear Tree Funds, while USBNX is a Small Cap Value Equities fund managed by Pear Tree Funds. Over the past 10 years, USBOX returned 13.65%/yr vs 7.77%/yr for USBNX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USBOX charges 1.16%/yr vs 1.50%/yr for USBNX.
Доходность
Сравнение доходности USBOX и USBNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USBOX показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у USBNX с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции USBOX превзошли акции USBNX по среднегодовой доходности: 13.65% против 7.77% соответственно.
USBOX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.65%
USBNX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение доходности по годам USBOX и USBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 4.43% | 15.77% | 17.99% | 29.20% | -16.25% | 16.50% | 18.06% | 31.18% | -1.97% | 28.49% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 11.24% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
Correlation
The correlation between USBOX and USBNX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 1992 г. | 0.76 |
The correlation between USBOX and USBNX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USBOX vs. USBNX — Ранг доходности на риск
USBOX
USBNX
Сравнение USBOX c USBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBOX | USBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.30 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 7.03 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBOX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.43 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.28 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.36 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и USBNX
Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, примерно равная максимальной просадке USBNX в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и USBNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USBOX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.67% | -64.40% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -9.19% | -3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.41% | -21.56% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -26.01% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -46.96% | +16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.66% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -13.63% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.98% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и USBNX
Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 2.86%, в то время как у Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USBOX | USBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 3.72% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 9.32% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 14.85% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 18.78% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 21.66% | -4.51% |
Сравнение комиссий USBOX и USBNX
USBOX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии USBNX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и USBNX
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.93%, что больше доходности USBNX в 12.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 12.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
USBOX Pear Tree Quality Fund | 27.93% | 29.17% | 8.71% | 4.37% | 14.55% | 0.88% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
USBOX and USBNX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USBNX has higher volatility (3.72%) compared to USBOX (2.86%). In terms of maximum drawdown, USBOX dropped -65.67% vs USBNX's -64.40%.
USBOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USBOX и USBNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор