Сравнение USBNX с VEVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX).
USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. VEVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности USBNX и VEVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBNX и VEVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 2.72% | 7.40% | 13.81% | 15.29% | -14.11% | 28.14% | 3.29% | 26.92% | -13.03% | 12.43% |
Доходность по периодам
С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у VEVFX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям VEVFX по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.16% соответственно.
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
VEVFX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBNX и VEVFX
USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VEVFX в 0.52%.
Доходность на риск
USBNX vs. VEVFX — Ранг доходности на риск
USBNX
VEVFX
Сравнение USBNX c VEVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBNX | VEVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.88 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 4.70 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBNX | VEVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.88 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между USBNX и VEVFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBNX и VEVFX
Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности VEVFX в 9.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
VEVFX Vanguard Explorer Value Fund | 9.99% | 10.26% | 14.55% | 2.49% | 3.85% | 3.83% | 0.86% | 1.47% | 8.92% | 3.00% | 2.26% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок USBNX и VEVFX
Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки VEVFX в -47.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и VEVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBNX | VEVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -47.53% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -15.14% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.01% | -27.32% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | -47.53% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -7.43% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -6.67% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.30% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBNX и VEVFX
Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у Vanguard Explorer Value Fund (VEVFX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBNX | VEVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 6.06% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 13.05% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 23.02% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 20.74% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 22.47% | -0.79% |