PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBNX с USBOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USBNX с USBOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USBNX (Pear Tree Polaris Small Cap Fund) and USBOX (Pear Tree Quality Fund) are both mutual funds - USBNX is a Small Cap Value Equities fund managed by Pear Tree Funds, while USBOX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Pear Tree Funds. Over the past 10 years, USBNX returned 7.77%/yr vs 13.65%/yr for USBOX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USBNX charges 1.50%/yr vs 1.16%/yr for USBOX.

Доходность

Сравнение доходности USBNX и USBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USBNX показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у USBOX с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям USBOX по среднегодовой доходности: 7.77% против 13.65% соответственно.

USBNX

1 день
-0.66%
1 месяц
0.78%
С начала года
11.24%
6 месяцев
11.01%
1 год
21.56%
3 года*
13.88%
5 лет*
5.30%
10 лет*
7.77%

USBOX

1 день
-0.76%
1 месяц
2.69%
С начала года
4.43%
6 месяцев
5.24%
1 год
17.80%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USBNX и USBOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		11.24%8.02%8.64%12.83%-5.09%15.35%-4.77%23.53%-11.05%6.42%
USBOX
Pear Tree Quality Fund		4.43%15.77%17.99%29.20%-16.25%16.50%18.06%31.18%-1.97%28.49%

Correlation

The correlation between USBNX and USBOX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 1992 г.

0.76

The correlation between USBNX and USBOX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Small Cap Fund

Pear Tree Quality Fund

Часто сравнивают с USBNX:
USBNX с SBER.MEUSBNX с SSCVXUSBNX с DASCXUSBNX с GSITXUSBNX с PCFIXUSBNX с MXLSXUSBNX с ARSMX
Часто сравнивают с USBOX:
USBOX с VFFSXUSBOX с NEFSXUSBOX с STSEXUSBOX с VOOUSBOX с SPYUSBOX с EQWLUSBOX с PRBLX

Доходность на риск

USBNX vs. USBOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBNX
Ранг доходности на риск USBNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBNX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBNX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBNX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBNX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBNX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
USBOX
Ранг доходности на риск USBOX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBOX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBNX c USBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBNXUSBOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.49

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.14

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.46

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

5.67

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBNX vs. USBOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBNX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USBOX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBNX и USBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBNXUSBOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.57

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.80

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Просадки

Сравнение просадок USBNX и USBOX

Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, примерно равная максимальной просадке USBOX в -65.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и USBOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USBNXUSBOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.40%

-65.67%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-12.76%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.56%

-15.41%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.01%

-30.42%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-30.42%

-16.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.08%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-17.10%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.27%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USBNX и USBOX

Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Pear Tree Quality Fund (USBOX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что USBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USBNXUSBOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

2.86%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

9.70%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

12.55%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

16.09%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

17.15%

+4.51%

Сравнение комиссий USBNX и USBOX

USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии USBOX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBNX и USBOX

Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что меньше доходности USBOX в 27.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		12.41%13.81%3.27%0.86%10.05%0.75%0.68%7.91%8.39%6.21%1.17%7.39%
USBOX
Pear Tree Quality Fund		27.93%29.17%8.71%4.37%14.55%0.88%7.47%19.65%15.43%6.92%6.19%12.85%

Часто задаваемые вопросы

USBNX and USBOX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USBNX has higher volatility (3.72%) compared to USBOX (2.86%). In terms of maximum drawdown, USBNX dropped -64.40% vs USBOX's -65.67%.

USBOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USBNX и USBOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор