Сравнение USBNX с USBOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX).
USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности USBNX и USBOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBNX и USBOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
USBOX Pear Tree Quality Fund | -6.87% | 15.77% | 17.99% | 29.20% | -16.25% | 16.50% | 18.06% | 31.18% | -1.97% | 28.49% |
Доходность по периодам
С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у USBOX с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям USBOX по среднегодовой доходности: 7.35% против 12.50% соответственно.
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
USBOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBNX и USBOX
USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии USBOX в 1.16%.
Доходность на риск
USBNX vs. USBOX — Ранг доходности на риск
USBNX
USBOX
Сравнение USBNX c USBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Pear Tree Quality Fund (USBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBNX | USBOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.54 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.58 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 2.25 | +1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBNX | USBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.54 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.51 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.73 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между USBNX и USBOX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBNX и USBOX
Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что меньше доходности USBOX в 31.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
USBOX Pear Tree Quality Fund | 31.32% | 29.17% | 8.71% | 4.37% | 14.55% | 0.88% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% |
Просадки
Сравнение просадок USBNX и USBOX
Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, примерно равная максимальной просадке USBOX в -65.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и USBOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBNX | USBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -65.67% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -12.76% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.01% | -30.42% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | -30.42% | -16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -10.22% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -17.17% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.31% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBNX и USBOX
Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у Pear Tree Quality Fund (USBOX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBNX | USBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 5.70% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 9.84% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 16.29% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 16.07% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 17.11% | +4.57% |