PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBNX с TSLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USBNX с TSLTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USBNX (Pear Tree Polaris Small Cap Fund) and TSLTX (Transamerica Small Cap Value) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, USBNX returned 5.30%/yr vs 8.08%/yr for TSLTX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. USBNX charges 1.50%/yr vs 0.80%/yr for TSLTX.

Доходность

Сравнение доходности USBNX и TSLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USBNX показывает доходность 11.24%, что значительно ниже, чем у TSLTX с доходностью 21.08%.

USBNX

1 день
-0.66%
1 месяц
0.78%
С начала года
11.24%
6 месяцев
11.01%
1 год
21.56%
3 года*
13.88%
5 лет*
5.30%
10 лет*
7.77%

TSLTX

1 день
-0.63%
1 месяц
1.79%
С начала года
21.08%
6 месяцев
20.98%
1 год
43.02%
3 года*
18.02%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USBNX и TSLTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		11.24%8.02%8.64%12.83%-5.09%15.35%-4.77%23.53%-9.56%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		21.08%9.56%12.59%8.84%-12.51%31.10%5.99%20.91%-16.42%

Correlation

The correlation between USBNX and TSLTX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.94

The correlation between USBNX and TSLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Small Cap Fund

Transamerica Small Cap Value

Часто сравнивают с USBNX:
USBNX с SBER.MEUSBNX с SSCVXUSBNX с DASCXUSBNX с GSITXUSBNX с PCFIXUSBNX с MXLSXUSBNX с ARSMX
Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с TSLLTSLTX с BOSOXTSLTX с TSLATSLTX с SWPPXTSLTX с UPROTSLTX с VFIAXTSLTX с SCHG

Доходность на риск

USBNX vs. TSLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBNX
Ранг доходности на риск USBNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBNX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBNX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBNX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBNX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBNX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBNX c TSLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBNXTSLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.60

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.65

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

5.51

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

18.26

-11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBNX vs. TSLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBNX на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа TSLTX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBNX и TSLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBNXTSLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.60

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.16

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.20

+0.19

Просадки

Сравнение просадок USBNX и TSLTX

Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки TSLTX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и TSLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USBNXTSLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.40%

-55.58%

-8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-7.73%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.56%

-26.62%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.01%

-55.58%

+29.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-18.32%

+17.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.63%

-28.45%

+14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.33%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности USBNX и TSLTX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 3.72%, в то время как у Transamerica Small Cap Value (TSLTX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USBNXTSLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.10%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

10.94%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

16.47%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

50.01%

-31.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

43.60%

-21.94%

Сравнение комиссий USBNX и TSLTX

USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLTX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBNX и TSLTX

Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности TSLTX в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		4.44%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%0.00%0.00%0.00%
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		12.41%13.81%3.27%0.86%10.05%0.75%0.68%7.91%8.39%6.21%1.17%7.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, USBNX and TSLTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSLTX has higher volatility (4.10%) compared to USBNX (3.72%). In terms of maximum drawdown, USBNX dropped -64.40% vs TSLTX's -55.58%.

TSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USBNX и TSLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор