Сравнение USBNX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности USBNX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBNX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USBNX имеют среднегодовую доходность 7.35%, а акции RYSEX немного впереди с 7.66%.
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBNX и RYSEX
USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
USBNX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
USBNX
RYSEX
Сравнение USBNX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBNX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.03 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.61 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.65 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 5.46 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBNX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.03 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.27 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между USBNX и RYSEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBNX и RYSEX
Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности RYSEX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок USBNX и RYSEX
Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBNX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -43.25% | -21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -10.97% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.01% | -23.03% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | -32.13% | -14.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -5.62% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -6.39% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.32% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBNX и RYSEX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что USBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBNX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.54% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 9.66% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 18.14% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 16.43% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 17.40% | +4.28% |