Сравнение USBNX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности USBNX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBNX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям ARSMX по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.48% соответственно.
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBNX и ARSMX
USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
USBNX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
USBNX
ARSMX
Сравнение USBNX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBNX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.04 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.18 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.07 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | -0.21 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBNX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.04 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между USBNX и ARSMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBNX и ARSMX
Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок USBNX и ARSMX
Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBNX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -51.75% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -12.25% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.01% | -19.34% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | -42.96% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -9.05% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -8.12% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.07% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBNX и ARSMX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) имеют волатильность 4.15% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBNX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.00% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 11.20% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 18.48% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 17.88% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 19.60% | +2.08% |