PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBNX с FISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBNX с FISVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).

USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности USBNX и FISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBNX и FISVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		2.99%8.02%8.64%12.83%-5.09%15.35%-4.77%10.83%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		4.93%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у FISVX с доходностью 4.93%.

USBNX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.48%
1 год
13.83%
3 года*
10.99%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.35%

FISVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.12%
3 года*
13.87%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Small Cap Fund

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с USBNX:
USBNX с SBER.MEUSBNX с SSCVXUSBNX с MXLSXUSBNX с PCFIXUSBNX с PCFAXUSBNX с GSITXUSBNX с VSIIX
Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX

Сравнение комиссий USBNX и FISVX

USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.

USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

USBNX vs. FISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBNX
Ранг доходности на риск USBNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBNX c FISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBNXFISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.28

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.86

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.02

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

8.01

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBNX vs. FISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBNX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FISVX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBNX и FISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBNXFISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.28

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.26

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.36

+0.03

Корреляция

Корреляция между USBNX и FISVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBNX и FISVX

Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности FISVX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		13.41%13.81%3.27%0.86%10.05%0.75%0.68%7.91%8.39%6.21%1.17%7.39%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		2.08%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USBNX и FISVX

Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и FISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBNXFISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.40%

-44.66%

-19.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-13.82%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.01%

-26.50%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-5.37%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-10.58%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.48%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности USBNX и FISVX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBNXFISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.34%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

13.12%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

22.07%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

21.82%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

26.96%

-5.28%