PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBNX с DHSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBNX с DHSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX).

USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. DHSIX - это активно управляемый фонд от Diamond Hill. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности USBNX и DHSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBNX и DHSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		2.99%8.02%8.64%12.83%-5.09%15.35%-4.77%23.53%-11.05%6.42%
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		3.37%11.83%13.10%24.25%-14.85%32.69%-0.27%21.83%-15.00%10.89%

Доходность по периодам

С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у DHSIX с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям DHSIX по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.14% соответственно.

USBNX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.22%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.48%
1 год
13.83%
3 года*
10.99%
5 лет*
4.40%
10 лет*
7.35%

DHSIX

1 день
2.51%
1 месяц
-6.75%
С начала года
3.37%
6 месяцев
8.20%
1 год
30.46%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.33%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Small Cap Fund

Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Часто сравнивают с USBNX:
USBNX с SBER.MEUSBNX с PCFIXUSBNX с SSCVXUSBNX с MXLSXUSBNX с PCFAXUSBNX с GSITXUSBNX с VSIIX
Часто сравнивают с DHSIX:
DHSIX с DHSCXDHSIX с JMCRXDHSIX с DHRAXDHSIX с DHIAXDHSIX с ARSMXDHSIX с BRSIXDHSIX с DHEIX

Сравнение комиссий USBNX и DHSIX

USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DHSIX в 0.97%.

USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I

Доходность на риск

USBNX vs. DHSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBNX
Ранг доходности на риск USBNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DHSIX
Ранг доходности на риск DHSIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHSIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHSIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHSIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHSIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBNX c DHSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBNXDHSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.29

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.95

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.42

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

8.01

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBNX vs. DHSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBNX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа DHSIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBNX и DHSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBNXDHSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.29

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.44

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.37

+0.01

Корреляция

Корреляция между USBNX и DHSIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBNX и DHSIX

Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности DHSIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBNX
Pear Tree Polaris Small Cap Fund		13.41%13.81%3.27%0.86%10.05%0.75%0.68%7.91%8.39%6.21%1.17%7.39%
DHSIX
Diamond Hill Small Cap Fund Class I		5.55%5.74%15.81%30.09%18.06%17.39%0.61%7.13%10.46%6.90%2.68%1.95%

Просадки

Сравнение просадок USBNX и DHSIX

Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что больше максимальной просадки DHSIX в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и DHSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBNXDHSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.40%

-52.83%

-11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.91%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.01%

-28.33%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.96%

-45.96%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-7.90%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.70%

-8.43%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.90%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности USBNX и DHSIX

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у Diamond Hill Small Cap Fund Class I (DHSIX) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBNXDHSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.32%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

14.20%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

23.88%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

21.45%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

22.15%

-0.47%