Сравнение USBNX с BRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX).
USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. BRSVX управляется Bridgeway. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности USBNX и BRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBNX и BRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 4.35% | 5.51% | -0.22% | 14.20% | -7.76% | 67.87% | 12.04% | 15.00% | -13.09% | 7.09% |
Доходность по периодам
С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у BRSVX с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям BRSVX по среднегодовой доходности: 7.35% против 11.32% соответственно.
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
BRSVX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBNX и BRSVX
USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BRSVX в 0.83%.
Доходность на риск
USBNX vs. BRSVX — Ранг доходности на риск
USBNX
BRSVX
Сравнение USBNX c BRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBNX | BRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.98 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.51 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.68 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 5.65 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBNX | BRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.98 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.28 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.35 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между USBNX и BRSVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBNX и BRSVX
Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности BRSVX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
BRSVX Bridgeway Small Cap Value Fund | 2.01% | 2.10% | 3.35% | 2.64% | 0.96% | 4.55% | 0.84% | 2.38% | 21.58% | 0.87% | 0.97% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок USBNX и BRSVX
Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, примерно равная максимальной просадке BRSVX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и BRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBNX | BRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -67.58% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -12.94% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.01% | -30.52% | +4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | -51.67% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -5.91% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -13.74% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.85% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBNX и BRSVX
Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBNX | BRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 5.84% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 13.50% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 22.22% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 22.38% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 24.23% | -2.55% |