Сравнение USBNX с AVFIX
USBNX (Pear Tree Polaris Small Cap Fund) and AVFIX (American Beacon Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, USBNX returned 7.94%/yr vs 10.47%/yr for AVFIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USBNX charges 1.50%/yr vs 0.81%/yr for AVFIX.
Доходность
Сравнение доходности USBNX и AVFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USBNX показывает доходность 16.92%, что значительно ниже, чем у AVFIX с доходностью 26.72%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям AVFIX по среднегодовой доходности: 7.94% против 10.47% соответственно.
USBNX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 10.68%
- С начала года
- 16.92%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 7.94%
AVFIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 16.78%
- С начала года
- 26.72%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение доходности по годам USBNX и AVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 16.92% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 26.72% | 4.91% | 7.48% | 16.76% | -8.03% | 28.32% | 4.05% | 23.52% | -15.78% | 8.74% |
Correlation
The correlation between USBNX and AVFIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1998 г. | 0.91 |
The correlation between USBNX and AVFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USBNX vs. AVFIX — Ранг доходности на риск
USBNX
AVFIX
Сравнение USBNX c AVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USBNX | AVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 4.04 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 12.40 | -3.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USBNX и AVFIX
Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, примерно равная максимальной просадке AVFIX в -61.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и AVFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USBNX | AVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -61.40% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -9.17% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.56% | -28.94% | +7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.01% | -28.94% | +2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | -49.78% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.04% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -9.17% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.98% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBNX и AVFIX
Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 3.12%, в то время как у American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USBNX | AVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 4.01% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 12.67% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 18.51% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 22.39% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 24.45% | -2.88% |
Сравнение комиссий USBNX и AVFIX
USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AVFIX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBNX и AVFIX
Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности AVFIX в 8.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 8.45% | 10.70% | 8.67% | 4.91% | 17.72% | 11.86% | 0.88% | 1.84% | 15.05% | 9.66% | 3.04% | 6.00% |
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 11.81% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, USBNX and AVFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVFIX has higher volatility (4.01%) compared to USBNX (3.12%). In terms of maximum drawdown, USBNX dropped -64.40% vs AVFIX's -61.40%.
AVFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USBNX и AVFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор