Сравнение USBNX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Aegis Value Fund (AVALX).
USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности USBNX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBNX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 7.35% против 21.84% соответственно.
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBNX и AVALX
И USBNX, и AVALX имеют комиссию равную 1.50%.
Доходность на риск
USBNX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
USBNX
AVALX
Сравнение USBNX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBNX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 3.51 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 4.14 | -2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.63 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 5.65 | -4.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 27.42 | -23.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBNX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 3.51 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 1.13 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.98 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между USBNX и AVALX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBNX и AVALX
Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок USBNX и AVALX
Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBNX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -73.72% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -13.02% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.01% | -32.00% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | -48.34% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -3.79% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -11.01% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 2.68% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBNX и AVALX
Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBNX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 5.77% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 14.37% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 21.22% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 22.62% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 22.33% | -0.65% |