PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBLX с USHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBLX с USHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA High Income Fund (USHYX).

USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности USBLX и USHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA High Income Fund (USHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBLX и USHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
USHYX
USAA High Income Fund		-0.60%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у USHYX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции USBLX превзошли акции USHYX по среднегодовой доходности: 7.54% против 5.37% соответственно.

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.55%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth and Tax Strategy Fund

USAA High Income Fund

Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с VBIAXUSBLX с SWPPXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG
Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с IEMGUSHYX с ITOTUSHYX с BND

Сравнение комиссий USBLX и USHYX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USHYX в 0.76%.

USHYX
USAA High Income Fund
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

USBLX vs. USHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c USHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBLXUSHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.19

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

3.06

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.52

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.63

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

11.51

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. USHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа USHYX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и USHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBLXUSHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.19

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.98

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.29

-0.49

Корреляция

Корреляция между USBLX и USHYX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и USHYX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности USHYX в 7.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%
USHYX
USAA High Income Fund		7.05%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и USHYX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, примерно равная максимальной просадке USHYX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и USHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBLXUSHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-33.59%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-2.49%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-15.10%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-24.55%

+2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-1.49%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-2.99%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.57%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и USHYX

USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с USAA High Income Fund (USHYX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что USBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBLXUSHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

1.47%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

1.97%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

3.08%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

4.58%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

5.47%

+3.59%