PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USHYX с IEMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USHYXIEMG
Дох-ть с нач. г.6.66%11.45%
Дох-ть за 1 год13.57%20.53%
Дох-ть за 3 года2.50%-1.07%
Дох-ть за 5 лет3.82%4.09%
Дох-ть за 10 лет3.77%3.85%
Коэф-т Шарпа4.071.28
Коэф-т Сортино6.891.86
Коэф-т Омега2.051.23
Коэф-т Кальмара2.420.72
Коэф-т Мартина31.706.90
Индекс Язвы0.42%2.81%
Дневная вол-ть3.25%15.15%
Макс. просадка-33.65%-38.72%
Текущая просадка0.00%-11.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между USHYX и IEMG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности USHYX и IEMG

С начала года, USHYX показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 11.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USHYX имеют среднегодовую доходность 3.77%, а акции IEMG немного впереди с 3.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.88%
5.74%
USHYX
IEMG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USHYX и IEMG

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.14%.


USHYX
USAA High Income Fund
График комиссии USHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USHYX c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHYX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USHYX, с текущим значением в 6.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USHYX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USHYX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USHYX, с текущим значением в 31.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0031.70
IEMG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEMG, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IEMG, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IEMG, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IEMG, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IEMG, с текущим значением в 6.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.90

Сравнение коэффициента Шарпа USHYX и IEMG

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 4.07, что выше коэффициента Шарпа IEMG равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07
1.28
USHYX
IEMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и IEMG

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности IEMG в 2.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USHYX
USAA High Income Fund
7.74%7.14%5.88%4.83%5.25%5.79%6.32%5.73%5.94%6.46%5.76%6.05%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.66%2.89%2.70%3.06%1.87%3.15%2.76%2.34%2.28%2.52%2.30%1.76%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и IEMG

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-11.73%
USHYX
IEMG

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и IEMG

Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 0.62%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.62%
4.82%
USHYX
IEMG