PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USHYX с IEMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USHYX и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.57%
0.80%
USHYX
IEMG

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 8.47%. За последние 10 лет акции USHYX превзошли акции IEMG по среднегодовой доходности: 3.79% против 3.33% соответственно.


USHYX

С начала года

6.66%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

5.57%

1 год

11.87%

5 лет (среднегодовая)

3.93%

10 лет (среднегодовая)

3.79%

IEMG

С начала года

8.47%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

0.80%

1 год

12.02%

5 лет (среднегодовая)

3.90%

10 лет (среднегодовая)

3.33%

Основные характеристики


USHYXIEMG
Коэф-т Шарпа3.920.89
Коэф-т Сортино6.481.33
Коэф-т Омега2.001.16
Коэф-т Кальмара3.020.53
Коэф-т Мартина29.234.32
Индекс Язвы0.42%3.10%
Дневная вол-ть3.11%15.05%
Макс. просадка-33.65%-38.72%
Текущая просадка0.00%-14.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USHYX и IEMG

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.14%.


USHYX
USAA High Income Fund
График комиссии USHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между USHYX и IEMG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USHYX c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHYX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.920.89
Коэффициент Сортино USHYX, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.481.33
Коэффициент Омега USHYX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.001.16
Коэффициент Кальмара USHYX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.020.53
Коэффициент Мартина USHYX, с текущим значением в 29.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0029.234.32
USHYX
IEMG

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа IEMG равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92
0.89
USHYX
IEMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и IEMG

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности IEMG в 2.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USHYX
USAA High Income Fund
7.73%7.14%5.88%4.83%5.25%5.79%6.32%5.73%5.94%6.46%5.76%6.05%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.73%2.89%2.70%3.06%1.87%3.15%2.76%2.34%2.28%2.52%2.30%1.76%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и IEMG

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и IEMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-14.09%
USHYX
IEMG

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и IEMG

Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 0.59%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.59%
4.61%
USHYX
IEMG