Сравнение USHYX с IEMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).
USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности USHYX и IEMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USHYX и IEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHYX USAA High Income Fund | -0.16% | 7.22% | 6.85% | 13.05% | -10.95% | 5.61% | 3.74% | 13.13% | -3.52% | 7.17% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.48% | 32.56% | 6.50% | 11.52% | -19.98% | -0.64% | 17.87% | 17.81% | -14.92% | 37.38% |
Доходность по периодам
С начала года, USHYX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции USHYX уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 5.42% против 8.31% соответственно.
USHYX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 5.42%
IEMG
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 15.85%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHYX и IEMG
USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.
Доходность на риск
USHYX vs. IEMG — Ранг доходности на риск
USHYX
IEMG
Сравнение USHYX c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USHYX | IEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.62 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 2.21 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.32 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.43 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 9.12 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USHYX | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.62 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.24 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.42 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.28 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между USHYX и IEMG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHYX и IEMG
Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности IEMG в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHYX USAA High Income Fund | 7.02% | 5.48% | 7.65% | 7.15% | 5.89% | 4.83% | 5.23% | 5.78% | 6.31% | 5.72% | 5.91% | 6.44% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.66% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок USHYX и IEMG
Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и IEMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USHYX | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -38.71% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -13.21% | +11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | -35.93% | +20.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.55% | -38.71% | +14.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -10.33% | +9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -13.11% | +10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 3.53% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности USHYX и IEMG
Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 1.55%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USHYX | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 9.33% | -7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 14.70% | -12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 19.82% | -16.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 17.91% | -13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 19.84% | -14.37% |