USAA High Income Fund (USHYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

USAA High Income Fund (USHYX) показал доход в -1.04% с начала года и 6.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USHYX составила 5.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 30 июл. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении USHYX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.3%.

USAA High Income Fund: годовая альфа составляет 5.24%, бета — 0.09, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 02.08.1999.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (41.93%) было выше, чем в снижении (34.77%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.15 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.15 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия USHYX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

USHYX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA High Income Fund (USHYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность USAA High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

USAA High Income Fund показал максимальную просадку в 33.59%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.

Текущая просадка USAA High Income Fund составляет 1.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.