PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
USAA High Income Fund (USHYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9032888433

CUSIP

903288843

Эмитент

Victory Capital

Дата выпуска

2 авг. 1999 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
USHYX с USIBX USHYX с USAIX USHYX с JEPI USHYX с ITOT USHYX с SRLN USHYX с BKLN USHYX с VTI USHYX с BND USHYX с IEMG
Популярные сравнения:
USHYX с USIBX USHYX с USAIX USHYX с JEPI USHYX с ITOT USHYX с SRLN USHYX с BKLN USHYX с VTI USHYX с BND USHYX с IEMG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в USAA High Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.42%
12.53%
USHYX (USAA High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

USAA High Income Fund показал доход в 6.20% с начала года и 11.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USAA High Income Fund составила 3.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


USHYX

С начала года

6.20%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

5.42%

1 год

11.12%

5 лет (среднегодовая)

3.83%

10 лет (среднегодовая)

3.72%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USHYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.34%-0.14%0.61%-0.66%0.42%0.91%1.81%1.33%1.85%-0.40%6.20%
20233.92%-1.17%0.45%0.88%-0.91%1.76%1.51%0.57%-1.03%-1.39%4.41%3.55%13.04%
2022-2.66%-1.29%-0.80%-3.53%0.20%-6.65%5.64%-2.34%-4.17%2.96%2.42%-0.69%-10.96%
20210.56%0.37%0.32%1.22%0.26%1.29%0.40%0.34%-0.07%-0.14%-1.10%2.05%5.62%
20200.30%-1.97%-14.89%4.07%4.84%1.23%4.90%1.17%-1.28%0.36%4.61%2.06%3.77%
20194.59%1.52%1.00%1.50%-1.65%2.42%0.29%-0.21%0.25%0.13%0.33%2.38%13.14%
20180.84%-0.84%-0.60%0.49%0.00%0.34%0.98%0.51%0.42%-1.84%-1.05%-2.75%-3.51%
20171.43%1.58%-0.19%0.57%1.06%-0.09%1.15%-0.25%0.74%0.35%-0.23%0.85%7.18%
2016-2.12%0.85%4.02%3.94%0.85%1.59%2.70%2.30%0.89%0.36%-0.50%1.91%17.97%
20150.25%1.64%-0.60%1.08%0.06%-1.58%-1.06%-2.13%-2.23%1.80%-2.45%-3.50%-8.54%
20141.12%1.73%0.60%0.85%1.09%1.04%-0.72%0.98%-1.44%0.48%-0.40%-2.51%2.75%
20131.93%0.85%1.26%1.71%0.04%-2.55%1.69%-0.74%0.83%2.15%0.46%-1.19%6.51%

Комиссия

Комиссия USHYX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии USHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг USHYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности USHYX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHYX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для USAA High Income Fund (USHYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHYX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.512.53
Коэффициент Сортино USHYX, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.653.39
Коэффициент Омега USHYX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.881.47
Коэффициент Кальмара USHYX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.923.65
Коэффициент Мартина USHYX, с текущим значением в 26.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.4216.21
USHYX
^GSPC

USAA High Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51
2.53
USHYX (USAA High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность USAA High Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.49$0.50$0.39$0.38$0.41$0.46$0.47$0.47$0.48$0.47$0.49$0.53

Дивидендный доход

7.10%7.14%5.88%4.83%5.25%5.79%6.32%5.73%5.94%6.46%5.76%6.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для USAA High Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.00$0.44
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.50
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.39
2021$0.02$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.38
2020$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.02$0.04$0.03$0.04$0.41
2019$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.46
2018$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.05$0.47
2017$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.47
2016$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.48
2015$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.47
2014$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.03$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.49
2013$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.53

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43%
-0.53%
USHYX (USAA High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

USAA High Income Fund показал максимальную просадку в 33.65%, зарегистрированную 16 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.

Текущая просадка USAA High Income Fund составляет 0.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.65%5 июн. 2007 г.38716 дек. 2008 г.19323 сент. 2009 г.580
-24.54%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1761 дек. 2020 г.198
-16.58%4 сент. 2014 г.36311 февр. 2016 г.12510 авг. 2016 г.488
-15.1%3 янв. 2022 г.18729 сент. 2022 г.30719 дек. 2023 г.494
-13.17%15 янв. 2002 г.18915 окт. 2002 г.1173 апр. 2003 г.306

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность USAA High Income Fund составляет 0.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78%
3.97%
USHYX (USAA High Income Fund)
Benchmark (^GSPC)