PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USHYX с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USHYX и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.42%
14.07%
USHYX
ITOT

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 26.27%. За последние 10 лет акции USHYX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 3.72% против 12.82% соответственно.


USHYX

С начала года

6.20%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

5.42%

1 год

11.12%

5 лет (среднегодовая)

3.83%

10 лет (среднегодовая)

3.72%

ITOT

С начала года

26.27%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

14.07%

1 год

33.69%

5 лет (среднегодовая)

15.18%

10 лет (среднегодовая)

12.82%

Основные характеристики


USHYXITOT
Коэф-т Шарпа3.512.68
Коэф-т Сортино5.653.57
Коэф-т Омега1.881.49
Коэф-т Кальмара2.923.97
Коэф-т Мартина26.4217.14
Индекс Язвы0.42%1.97%
Дневная вол-ть3.17%12.56%
Макс. просадка-33.65%-55.21%
Текущая просадка-0.43%-0.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USHYX и ITOT

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.


USHYX
USAA High Income Fund
График комиссии USHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между USHYX и ITOT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USHYX c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHYX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.512.68
Коэффициент Сортино USHYX, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.653.57
Коэффициент Омега USHYX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.881.49
Коэффициент Кальмара USHYX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.923.97
Коэффициент Мартина USHYX, с текущим значением в 26.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.4217.14
USHYX
ITOT

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа ITOT равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51
2.68
USHYX
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и ITOT

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности ITOT в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USHYX
USAA High Income Fund
7.10%7.14%5.88%4.83%5.25%5.79%6.32%5.73%5.94%6.46%5.76%6.05%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.20%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и ITOT

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43%
-0.37%
USHYX
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и ITOT

Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 0.78%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78%
4.18%
USHYX
ITOT