Сравнение USHYX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности USHYX и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USHYX и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHYX USAA High Income Fund | -0.16% | 7.22% | 6.85% | 13.05% | -10.95% | 5.61% | 3.74% | 13.13% | -3.52% | 7.17% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.15% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 25.68% | 20.71% | 30.67% | -5.33% | 21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, USHYX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции USHYX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 5.42% против 13.71% соответственно.
USHYX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 5.42%
ITOT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- 18.06%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHYX и ITOT
USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
USHYX vs. ITOT — Ранг доходности на риск
USHYX
ITOT
Сравнение USHYX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USHYX | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 0.96 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 1.47 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.22 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.52 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 7.10 | +5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USHYX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 0.96 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.62 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.75 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.54 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между USHYX и ITOT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHYX и ITOT
Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHYX USAA High Income Fund | 7.02% | 5.48% | 7.65% | 7.15% | 5.89% | 4.83% | 5.23% | 5.78% | 6.31% | 5.72% | 5.91% | 6.44% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок USHYX и ITOT
Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| USHYX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -55.20% | +21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -8.90% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | -25.36% | +10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.55% | -35.00% | +10.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -5.36% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -7.02% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.63% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности USHYX и ITOT
Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 1.55%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USHYX | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 5.43% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 9.78% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 18.68% | -15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 17.36% | -12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 18.24% | -12.77% |