Сравнение USHYX с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
USHYX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USHYX или ITOT.
Основные характеристики
| USHYX | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.66% | 26.33% |
| Дох-ть за 1 год | 13.57% | 40.61% |
| Дох-ть за 3 года | 2.50% | 8.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.82% | 15.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.77% | 12.98% |
| Коэф-т Шарпа | 4.07 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 6.89 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 2.05 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.42 | 4.24 |
| Коэф-т Мартина | 31.70 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 0.42% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 3.25% | 12.73% |
| Макс. просадка | -33.65% | -55.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USHYX и ITOT составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USHYX и ITOT
С начала года, USHYX показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 26.33%. За последние 10 лет акции USHYX уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 3.77% против 12.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHYX и ITOT
USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USHYX c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHYX и ITOT
Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности ITOT в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHYX USAA High Income Fund | 7.74% | 7.14% | 5.88% | 4.83% | 5.25% | 5.79% | 6.32% | 5.73% | 5.94% | 6.46% | 5.76% | 6.05% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.20% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок USHYX и ITOT
Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USHYX и ITOT
Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 0.62%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.