PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHYX с USIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USHYX с USIBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX).

USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. USIBX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности USHYX и USIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USHYX и USIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHYX
USAA High Income Fund		-0.60%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund		-0.38%7.48%2.84%6.74%-12.69%0.85%9.64%11.07%-0.97%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у USIBX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции USHYX превзошли акции USIBX по среднегодовой доходности: 5.37% против 3.22% соответственно.

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.55%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.37%

USIBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.93%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.98%
10 лет*
3.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA High Income Fund

USAA Intermediate Term Bond Fund

Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с ITOTUSHYX с IEMGUSHYX с BNDUSHYX с BKLN
Часто сравнивают с USIBX:
USIBX с VCPIXUSIBX с NOCBXUSIBX с DODIXUSIBX с BNDUSIBX с FBNDUSIBX с UBNDUSIBX с SHYG

Сравнение комиссий USHYX и USIBX

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии USIBX в 0.63%.

USHYX
USAA High Income Fund
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund

Доходность на риск

USHYX vs. USIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
USIBX
Ранг доходности на риск USIBX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIBX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIBX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIBX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIBX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIBX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHYX c USIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYXUSIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.98

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.43

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.17

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.66

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

5.08

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHYX vs. USIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа USIBX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и USIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYXUSIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.98

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.17

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.69

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.09

+0.20

Корреляция

Корреляция между USHYX и USIBX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и USIBX

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности USIBX в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHYX
USAA High Income Fund		7.05%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund		4.32%4.56%4.47%3.71%3.17%4.92%6.84%4.93%3.67%3.45%3.86%4.35%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и USIBX

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки USIBX в -18.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и USIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

USHYXUSIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-18.49%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-2.87%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-18.49%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

-18.49%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-2.13%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-2.57%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.94%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и USIBX

Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 1.47%, в то время как у USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USHYXUSIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.57%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.55%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

4.28%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

5.70%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

4.70%

+0.77%