PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USHYX с USIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USHYXUSIBX
Дох-ть с нач. г.6.35%2.54%
Дох-ть за 1 год12.73%8.61%
Дох-ть за 3 года2.44%-2.37%
Дох-ть за 5 лет3.76%-0.09%
Дох-ть за 10 лет3.73%1.76%
Коэф-т Шарпа3.921.66
Коэф-т Сортино6.622.43
Коэф-т Омега2.001.30
Коэф-т Кальмара2.330.57
Коэф-т Мартина30.366.60
Индекс Язвы0.42%1.38%
Дневная вол-ть3.25%5.49%
Макс. просадка-33.65%-20.24%
Текущая просадка-0.25%-8.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между USHYX и USIBX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USHYX и USIBX

С начала года, USHYX показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у USIBX с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции USHYX превзошли акции USIBX по среднегодовой доходности: 3.73% против 1.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.42%
3.37%
USHYX
USIBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USHYX и USIBX

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии USIBX в 0.63%.


USHYX
USAA High Income Fund
График комиссии USHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии USIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USHYX c USIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHYX, с текущим значением в 3.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USHYX, с текущим значением в 6.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USHYX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USHYX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USHYX, с текущим значением в 30.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0030.36
USIBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USIBX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USIBX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USIBX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USIBX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USIBX, с текущим значением в 6.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.60

Сравнение коэффициента Шарпа USHYX и USIBX

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа USIBX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и USIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92
1.66
USHYX
USIBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и USIBX

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности USIBX в 4.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USHYX
USAA High Income Fund
7.77%7.14%5.88%4.83%5.25%5.79%6.32%5.73%5.94%6.46%5.76%6.05%
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
4.46%4.09%3.19%2.32%3.01%3.58%3.68%3.45%3.86%4.23%4.11%4.38%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и USIBX

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки USIBX в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и USIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.25%
-8.44%
USHYX
USIBX

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и USIBX

Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 0.55%, в то время как у USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.55%
1.47%
USHYX
USIBX