PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USHYX с USIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USHYX с USIBX

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX).

USHYX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. USIBX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USHYX или USIBX.

Корреляция

Корреляция между USHYX и USIBX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности USHYX и USIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USHYX:

2.77

USIBX:

0.94

Коэф-т Сортино

USHYX:

3.80

USIBX:

1.26

Коэф-т Омега

USHYX:

1.66

USIBX:

1.15

Коэф-т Кальмара

USHYX:

2.83

USIBX:

0.37

Коэф-т Мартина

USHYX:

13.43

USIBX:

2.33

Индекс Язвы

USHYX:

0.63%

USIBX:

1.92%

Дневная вол-ть

USHYX:

3.20%

USIBX:

5.31%

Макс. просадка

USHYX:

-33.59%

USIBX:

-20.24%

Текущая просадка

USHYX:

-0.29%

USIBX:

-6.95%

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у USIBX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции USHYX превзошли акции USIBX по среднегодовой доходности: 4.06% против 1.87% соответственно.

USHYX

С начала года

2.53%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

2.60%

1 год

8.77%

3 года

7.21%

5 лет

6.20%

10 лет

4.06%

USIBX

С начала года

1.31%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

1.40%

1 год

4.94%

3 года

2.42%

5 лет

0.09%

10 лет

1.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA High Income Fund

USAA Intermediate Term Bond Fund

Сравнение комиссий USHYX и USIBX

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии USIBX в 0.63%.

USHYX
USAA High Income Fund
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USHYX и USIBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USHYX
Ранг риск-скорректированной доходности USHYX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHYX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
USIBX
Ранг риск-скорректированной доходности USIBX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USIBX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIBX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIBX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIBX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIBX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USHYX c USIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа USIBX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и USIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и USIBX

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности USIBX в 4.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USHYX
USAA High Income Fund		7.84%7.66%7.15%5.90%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.43%6.52%
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund		4.55%4.49%4.09%3.19%2.32%3.01%3.58%3.68%3.45%3.86%4.23%4.11%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и USIBX

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки USIBX в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и USIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и USIBX

Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 0.84%, в то время как у USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...