PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USHYX с USIBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USHYX и USIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.11%
3.14%
USHYX
USIBX

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у USIBX с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции USHYX превзошли акции USIBX по среднегодовой доходности: 3.73% против 1.81% соответственно.


USHYX

С начала года

6.04%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

5.11%

1 год

11.13%

5 лет (среднегодовая)

3.81%

10 лет (среднегодовая)

3.73%

USIBX

С начала года

2.76%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

3.14%

1 год

7.62%

5 лет (среднегодовая)

-0.18%

10 лет (среднегодовая)

1.81%

Основные характеристики


USHYXUSIBX
Коэф-т Шарпа3.551.42
Коэф-т Сортино5.702.07
Коэф-т Омега1.881.25
Коэф-т Кальмара2.840.51
Коэф-т Мартина26.785.02
Индекс Язвы0.42%1.52%
Дневная вол-ть3.17%5.36%
Макс. просадка-33.65%-20.24%
Текущая просадка-0.58%-8.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USHYX и USIBX

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии USIBX в 0.63%.


USHYX
USAA High Income Fund
График комиссии USHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии USIBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между USHYX и USIBX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USHYX c USIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHYX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.551.42
Коэффициент Сортино USHYX, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.702.07
Коэффициент Омега USHYX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.881.25
Коэффициент Кальмара USHYX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.840.51
Коэффициент Мартина USHYX, с текущим значением в 26.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.785.02
USHYX
USIBX

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 3.55, что выше коэффициента Шарпа USIBX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и USIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55
1.42
USHYX
USIBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и USIBX

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности USIBX в 4.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USHYX
USAA High Income Fund
7.11%7.14%5.88%4.83%5.25%5.79%6.32%5.73%5.94%6.46%5.76%6.05%
USIBX
USAA Intermediate Term Bond Fund
4.46%4.09%3.19%2.32%3.01%3.58%3.68%3.45%3.86%4.23%4.11%4.38%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и USIBX

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки USIBX в -20.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и USIBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.58%
-8.24%
USHYX
USIBX

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и USIBX

Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 0.82%, в то время как у USAA Intermediate Term Bond Fund (USIBX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.82%
1.52%
USHYX
USIBX