PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USHYX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USHYXBND
Дох-ть с нач. г.6.66%2.40%
Дох-ть за 1 год13.57%8.91%
Дох-ть за 3 года2.50%-2.38%
Дох-ть за 5 лет3.82%0.01%
Дох-ть за 10 лет3.77%1.50%
Коэф-т Шарпа4.071.38
Коэф-т Сортино6.892.03
Коэф-т Омега2.051.24
Коэф-т Кальмара2.420.51
Коэф-т Мартина31.704.99
Индекс Язвы0.42%1.62%
Дневная вол-ть3.25%5.85%
Макс. просадка-33.65%-18.84%
Текущая просадка0.00%-8.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между USHYX и BND составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USHYX и BND

С начала года, USHYX показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции USHYX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.77% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.88%
4.29%
USHYX
BND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USHYX и BND

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


USHYX
USAA High Income Fund
График комиссии USHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USHYX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHYX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USHYX, с текущим значением в 6.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USHYX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USHYX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USHYX, с текущим значением в 31.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0031.70
BND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BND, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BND, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BND, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BND, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BND, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.99

Сравнение коэффициента Шарпа USHYX и BND

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 4.07, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07
1.38
USHYX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и BND

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности BND в 3.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USHYX
USAA High Income Fund
7.74%7.14%5.88%4.83%5.25%5.79%6.32%5.73%5.94%6.46%5.76%6.05%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.55%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и BND

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-8.44%
USHYX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и BND

Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 0.62%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.62%
1.67%
USHYX
BND