PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USHYX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USHYX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
144.79%
65.28%
USHYX
BND

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции USHYX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.78% против 1.40% соответственно.


USHYX

С начала года

6.51%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

5.42%

1 год

12.21%

5 лет (среднегодовая)

3.81%

10 лет (среднегодовая)

3.78%

BND

С начала года

1.55%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

2.79%

1 год

6.33%

5 лет (среднегодовая)

-0.32%

10 лет (среднегодовая)

1.40%

Основные характеристики


USHYXBND
Коэф-т Шарпа3.861.25
Коэф-т Сортино6.371.83
Коэф-т Омега1.981.22
Коэф-т Кальмара2.700.48
Коэф-т Мартина28.854.20
Индекс Язвы0.42%1.70%
Дневная вол-ть3.12%5.68%
Макс. просадка-33.65%-18.84%
Текущая просадка-0.14%-9.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USHYX и BND

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


USHYX
USAA High Income Fund
График комиссии USHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между USHYX и BND составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USHYX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHYX, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.861.25
Коэффициент Сортино USHYX, с текущим значением в 6.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.371.83
Коэффициент Омега USHYX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.981.22
Коэффициент Кальмара USHYX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.700.48
Коэффициент Мартина USHYX, с текущим значением в 28.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0028.854.20
USHYX
BND

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.86
1.25
USHYX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и BND

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности BND в 3.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USHYX
USAA High Income Fund
7.75%7.14%5.88%4.83%5.25%5.79%6.32%5.73%5.94%6.46%5.76%6.05%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.58%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и BND

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.14%
-9.21%
USHYX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и BND

Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.59%
1.64%
USHYX
BND