Сравнение USHYX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности USHYX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USHYX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHYX USAA High Income Fund | -0.16% | 7.22% | 6.85% | 13.05% | -10.95% | 5.61% | 3.74% | 13.13% | -3.52% | 7.17% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, USHYX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции USHYX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 5.42% против 1.70% соответственно.
USHYX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 5.42%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHYX и BND
USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
USHYX vs. BND — Ранг доходности на риск
USHYX
BND
Сравнение USHYX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USHYX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.00 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 1.42 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.18 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.71 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 4.64 | +7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USHYX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.00 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.05 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.31 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.59 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между USHYX и BND составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHYX и BND
Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHYX USAA High Income Fund | 7.02% | 5.48% | 7.65% | 7.15% | 5.89% | 4.83% | 5.23% | 5.78% | 6.31% | 5.72% | 5.91% | 6.44% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок USHYX и BND
Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| USHYX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -18.58% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -2.44% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | -17.91% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.55% | -18.58% | -5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -2.32% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -3.07% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.90% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности USHYX и BND
Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USHYX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.65% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 2.51% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 4.29% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.59% | 6.00% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 5.52% | -0.05% |