PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHYX с USAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USHYX с USAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Income Fund (USAIX).

USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. USAIX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г..

Доходность

Сравнение доходности USHYX и USAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Income Fund (USAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USHYX и USAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHYX
USAA High Income Fund		-0.60%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%
USAIX
USAA Income Fund		-0.17%6.36%3.32%7.13%-13.38%0.39%8.18%11.07%-1.37%5.66%

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у USAIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции USHYX превзошли акции USAIX по среднегодовой доходности: 5.37% против 2.77% соответственно.

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.55%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.37%

USAIX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.96%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA High Income Fund

USAA Income Fund

Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с IEMGUSHYX с ITOTUSHYX с BNDUSHYX с BKLN
Часто сравнивают с USAIX:
USAIX с VBTLXUSAIX с VOOUSAIX с VTIUSAIX с DFLVXUSAIX с IYWUSAIX с FXNAXUSAIX с USFR

Сравнение комиссий USHYX и USAIX

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии USAIX в 0.44%.

USHYX
USAA High Income Fund
USAIX
USAA Income Fund

Доходность на риск

USHYX vs. USAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
USAIX
Ранг доходности на риск USAIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHYX c USAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Income Fund (USAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYXUSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.01

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.36

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.19

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.66

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.51

5.03

+6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHYX vs. USAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа USAIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и USAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYXUSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.01

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.15

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.60

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.83

+0.46

Корреляция

Корреляция между USHYX и USAIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и USAIX

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности USAIX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USHYX
USAA High Income Fund		7.05%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%
USAIX
USAA Income Fund		4.06%3.36%4.00%3.70%3.49%4.84%4.53%3.66%3.50%3.51%3.53%3.65%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и USAIX

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки USAIX в -18.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и USAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USHYXUSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-18.67%

-14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-2.66%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-18.67%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

-18.67%

-5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.81%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-2.98%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.88%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и USAIX

Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 1.47%, в то время как у USAA Income Fund (USAIX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USHYXUSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.56%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

2.39%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

4.20%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

5.53%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

4.64%

+0.83%