PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение USHYX с USAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USHYX с USAIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Income Fund (USAIX).

USHYX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. USAIX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USHYX или USAIX.

Корреляция

Корреляция между USHYX и USAIX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности USHYX и USAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Income Fund (USAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USHYX:

2.50

USAIX:

1.10

Коэф-т Сортино

USHYX:

3.47

USAIX:

1.61

Коэф-т Омега

USHYX:

1.59

USAIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

USHYX:

2.58

USAIX:

0.60

Коэф-т Мартина

USHYX:

12.12

USAIX:

3.26

Индекс Язвы

USHYX:

0.63%

USAIX:

1.65%

Дневная вол-ть

USHYX:

3.17%

USAIX:

4.91%

Макс. просадка

USHYX:

-33.59%

USAIX:

-18.10%

Текущая просадка

USHYX:

-0.07%

USAIX:

-3.67%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USHYX показывает доходность 1.81%, а USAIX немного ниже – 1.79%. За последние 10 лет акции USHYX превзошли акции USAIX по среднегодовой доходности: 4.00% против 2.49% соответственно.

USHYX

С начала года

1.81%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

2.02%

1 год

8.01%

5 лет

6.52%

10 лет

4.00%

USAIX

С начала года

1.79%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

0.92%

1 год

5.66%

5 лет

1.30%

10 лет

2.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий USHYX и USAIX

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии USAIX в 0.44%.

USHYX
USAA High Income Fund
USAIX
USAA Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USHYX и USAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
USHYX
Ранг риск-скорректированной доходности USHYX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHYX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
USAIX
Ранг риск-скорректированной доходности USAIX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USAIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USHYX c USAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Income Fund (USAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа USAIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и USAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и USAIX

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности USAIX в 3.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
USHYX
USAA High Income Fund		7.28%7.65%7.14%5.88%4.83%5.25%5.79%6.32%5.73%5.94%6.46%5.76%
USAIX
USAA Income Fund		3.94%4.02%3.70%3.48%2.80%2.91%3.32%3.46%3.32%3.52%3.65%3.73%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и USAIX

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки USAIX в -18.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и USAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и USAIX

Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 1.10%, в то время как у USAA Income Fund (USAIX) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...