PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHYX с USAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USHYX с USAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USHYX (USAA High Income Fund) and USAIX (USAA Income Fund) are both mutual funds - USHYX is a High Yield Bonds fund managed by Victory, while USAIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Victory. Over the past 10 years, USHYX returned 5.04%/yr vs 2.60%/yr for USAIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. USHYX charges 0.76%/yr vs 0.44%/yr for USAIX.

Доходность

Сравнение доходности USHYX и USAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Income Fund (USAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у USAIX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции USHYX превзошли акции USAIX по среднегодовой доходности: 5.04% против 2.60% соответственно.

USHYX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.54%
1 год
6.05%
3 года*
8.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
5.04%

USAIX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.61%
1 год
4.94%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USHYX и USAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USHYX
USAA High Income Fund		1.10%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%
USAIX
USAA Income Fund		0.48%6.36%3.32%7.13%-13.38%0.39%8.18%11.07%-1.37%5.66%

Correlation

The correlation between USHYX and USAIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 1999 г.

0.25

Over the past year, USHYX and USAIX have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA High Income Fund

USAA Income Fund

Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с IEMGUSHYX с BNDUSHYX с ITOTUSHYX с BKLN
Часто сравнивают с USAIX:
USAIX с VBTLXUSAIX с VOOUSAIX с DFLVXUSAIX с VTIUSAIX с IYWUSAIX с FXNAXUSAIX с USBLX

Доходность на риск

USHYX vs. USAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
USAIX
Ранг доходности на риск USAIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHYX c USAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Income Fund (USAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USHYXUSAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.56

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.31

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.28

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.22

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

6.61

+7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USHYX vs. USAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа USAIX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и USAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USHYXUSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.56

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.12

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.56

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.83

+0.46

Просадки

Сравнение просадок USHYX и USAIX

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки USAIX в -18.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и USAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USHYXUSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.59%

-18.67%

-14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.21%

-2.48%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.75%

-5.31%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.10%

-18.67%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.55%

-18.67%

-5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.16%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-2.97%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.83%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и USAIX

Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 0.79%, в то время как у USAA Income Fund (USAIX) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USHYXUSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.22%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

2.53%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58%

3.54%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.60%

5.55%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

4.65%

+0.82%

Сравнение комиссий USHYX и USAIX

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии USAIX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и USAIX

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности USAIX в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAIX
USAA Income Fund		4.06%3.36%4.00%3.70%3.49%4.84%4.53%3.66%3.50%3.51%3.53%3.65%
USHYX
USAA High Income Fund		6.98%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%

Часто задаваемые вопросы

USHYX and USAIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAIX has higher volatility (1.22%) compared to USHYX (0.79%). In terms of maximum drawdown, USHYX dropped -33.59% vs USAIX's -18.67%.

USHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USHYX и USAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор