PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USHYX с USAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


USHYXUSAIX
Дох-ть с нач. г.6.66%4.22%
Дох-ть за 1 год13.57%11.23%
Дох-ть за 3 года2.50%-2.03%
Дох-ть за 5 лет3.82%0.43%
Дох-ть за 10 лет3.77%2.06%
Коэф-т Шарпа4.072.03
Коэф-т Сортино6.893.03
Коэф-т Омега2.051.37
Коэф-т Кальмара2.420.66
Коэф-т Мартина31.709.14
Индекс Язвы0.42%1.15%
Дневная вол-ть3.25%5.19%
Макс. просадка-33.65%-19.74%
Текущая просадка0.00%-6.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между USHYX и USAIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности USHYX и USAIX

С начала года, USHYX показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у USAIX с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции USHYX превзошли акции USAIX по среднегодовой доходности: 3.77% против 2.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.88%
4.71%
USHYX
USAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USHYX и USAIX

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии USAIX в 0.44%.


USHYX
USAA High Income Fund
График комиссии USHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии USAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USHYX c USAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Income Fund (USAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHYX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USHYX, с текущим значением в 6.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USHYX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.002.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USHYX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USHYX, с текущим значением в 31.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0031.70
USAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USAIX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USAIX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USAIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USAIX, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USAIX, с текущим значением в 9.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.14

Сравнение коэффициента Шарпа USHYX и USAIX

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 4.07, что выше коэффициента Шарпа USAIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и USAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07
2.03
USHYX
USAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и USAIX

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности USAIX в 3.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USHYX
USAA High Income Fund
7.74%7.14%5.88%4.83%5.25%5.79%6.32%5.73%5.94%6.46%5.76%6.05%
USAIX
USAA Income Fund
3.99%3.70%3.48%2.80%2.91%3.32%3.46%3.32%3.52%3.65%3.73%3.88%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и USAIX

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки USAIX в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и USAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-6.45%
USHYX
USAIX

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и USAIX

Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 0.62%, в то время как у USAA Income Fund (USAIX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.62%
1.44%
USHYX
USAIX