PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USHYX с USAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USHYX и USAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Income Fund (USAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.42%
3.25%
USHYX
USAIX

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у USAIX с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции USHYX превзошли акции USAIX по среднегодовой доходности: 3.72% против 1.92% соответственно.


USHYX

С начала года

6.20%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

5.42%

1 год

11.12%

5 лет (среднегодовая)

3.83%

10 лет (среднегодовая)

3.72%

USAIX

С начала года

3.23%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

3.25%

1 год

8.08%

5 лет (среднегодовая)

0.07%

10 лет (среднегодовая)

1.92%

Основные характеристики


USHYXUSAIX
Коэф-т Шарпа3.511.61
Коэф-т Сортино5.652.37
Коэф-т Омега1.881.29
Коэф-т Кальмара2.920.56
Коэф-т Мартина26.426.27
Индекс Язвы0.42%1.29%
Дневная вол-ть3.17%5.03%
Макс. просадка-33.65%-19.74%
Текущая просадка-0.43%-7.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USHYX и USAIX

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии USAIX в 0.44%.


USHYX
USAA High Income Fund
График комиссии USHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии USAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между USHYX и USAIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USHYX c USAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и USAA Income Fund (USAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHYX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.511.61
Коэффициент Сортино USHYX, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.652.37
Коэффициент Омега USHYX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.881.29
Коэффициент Кальмара USHYX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.920.56
Коэффициент Мартина USHYX, с текущим значением в 26.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.426.27
USHYX
USAIX

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа USAIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и USAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51
1.61
USHYX
USAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и USAIX

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности USAIX в 3.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USHYX
USAA High Income Fund
7.10%7.14%5.88%4.83%5.25%5.79%6.32%5.73%5.94%6.46%5.76%6.05%
USAIX
USAA Income Fund
3.68%3.70%3.48%2.80%2.91%3.32%3.46%3.32%3.52%3.65%3.73%3.88%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и USAIX

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки USAIX в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и USAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43%
-7.34%
USHYX
USAIX

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и USAIX

Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 0.78%, в то время как у USAA Income Fund (USAIX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78%
1.31%
USHYX
USAIX