PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USHYX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USHYX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA High Income Fund (USHYX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.42%
9.70%
USHYX
JEPI

Доходность по периодам

С начала года, USHYX показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 16.16%.


USHYX

С начала года

6.20%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

5.42%

1 год

11.12%

5 лет (среднегодовая)

3.83%

10 лет (среднегодовая)

3.72%

JEPI

С начала года

16.16%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

9.69%

1 год

18.77%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


USHYXJEPI
Коэф-т Шарпа3.512.65
Коэф-т Сортино5.653.68
Коэф-т Омега1.881.52
Коэф-т Кальмара2.924.85
Коэф-т Мартина26.4218.78
Индекс Язвы0.42%1.00%
Дневная вол-ть3.17%7.08%
Макс. просадка-33.65%-13.71%
Текущая просадка-0.43%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USHYX и JEPI

USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


USHYX
USAA High Income Fund
График комиссии USHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между USHYX и JEPI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение USHYX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHYX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.512.65
Коэффициент Сортино USHYX, с текущим значением в 5.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.653.68
Коэффициент Омега USHYX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.881.52
Коэффициент Кальмара USHYX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.924.85
Коэффициент Мартина USHYX, с текущим значением в 26.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.4218.78
USHYX
JEPI

Показатель коэффициента Шарпа USHYX на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHYX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51
2.65
USHYX
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHYX и JEPI

Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что сопоставимо с доходностью JEPI в 7.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
USHYX
USAA High Income Fund
7.10%7.14%5.88%4.83%5.25%5.79%6.32%5.73%5.94%6.46%5.76%6.05%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.04%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USHYX и JEPI

Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.43%
0
USHYX
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности USHYX и JEPI

Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 0.78%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78%
2.25%
USHYX
JEPI