Сравнение USHYX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности USHYX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USHYX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHYX USAA High Income Fund | -0.60% | 7.22% | 6.85% | 13.05% | -10.95% | 5.61% | 16.09% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, USHYX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
USHYX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.37%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHYX и JEPI
USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
USHYX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
USHYX
JEPI
Сравнение USHYX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USHYX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.61 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 0.95 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.16 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 0.79 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 3.83 | +7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USHYX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.61 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.04 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между USHYX и JEPI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHYX и JEPI
Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHYX USAA High Income Fund | 7.05% | 5.48% | 7.65% | 7.15% | 5.89% | 4.83% | 5.23% | 5.78% | 6.31% | 5.72% | 5.91% | 6.44% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USHYX и JEPI
Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USHYX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -13.71% | -19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -10.28% | +7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | -13.71% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -4.53% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -2.07% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.12% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности USHYX и JEPI
Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 1.47%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USHYX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 3.90% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 6.36% | -4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 13.24% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 11.06% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 10.88% | -5.41% |