Сравнение USHYX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA High Income Fund (USHYX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
USHYX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USHYX или JEPI.
Основные характеристики
| USHYX | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.66% | 15.91% |
| Дох-ть за 1 год | 13.57% | 21.29% |
| Дох-ть за 3 года | 2.50% | 8.56% |
| Коэф-т Шарпа | 4.07 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 6.89 | 4.06 |
| Коэф-т Омега | 2.05 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.42 | 5.33 |
| Коэф-т Мартина | 31.70 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 0.42% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 3.25% | 7.08% |
| Макс. просадка | -33.65% | -13.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между USHYX и JEPI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USHYX и JEPI
С начала года, USHYX показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USHYX и JEPI
USHYX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USHYX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA High Income Fund (USHYX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USHYX и JEPI
Дивидендная доходность USHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности JEPI в 7.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USHYX USAA High Income Fund | 7.74% | 7.14% | 5.88% | 4.83% | 5.25% | 5.79% | 6.32% | 5.73% | 5.94% | 6.46% | 5.76% | 6.05% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.06% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USHYX и JEPI
Максимальная просадка USHYX за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHYX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USHYX и JEPI
Текущая волатильность для USAA High Income Fund (USHYX) составляет 0.62%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что USHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.