PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBLX с USAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBLX с USAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA Income Fund (USAIX).

USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. USAIX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г..

Доходность

Сравнение доходности USBLX и USAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA Income Fund (USAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBLX и USAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
USAIX
USAA Income Fund		-0.17%6.36%3.32%7.13%-13.38%0.39%8.18%11.07%-1.37%5.66%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у USAIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции USBLX превзошли акции USAIX по среднегодовой доходности: 7.54% против 2.77% соответственно.

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%

USAIX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.96%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth and Tax Strategy Fund

USAA Income Fund

Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с VBIAXUSBLX с SWPPXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG
Часто сравнивают с USAIX:
USAIX с USHYXUSAIX с VBTLXUSAIX с VOOUSAIX с VTIUSAIX с IYWUSAIX с DFLVXUSAIX с FXNAX

Сравнение комиссий USBLX и USAIX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USAIX в 0.44%.

USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund
USAIX
USAA Income Fund

Доходность на риск

USBLX vs. USAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USAIX
Ранг доходности на риск USAIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c USAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и USAA Income Fund (USAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBLXUSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.36

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.66

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

5.03

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. USAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAIX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и USAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBLXUSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.01

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.15

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.60

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.83

-0.03

Корреляция

Корреляция между USBLX и USAIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и USAIX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности USAIX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%
USAIX
USAA Income Fund		4.06%3.36%4.00%3.70%3.49%4.84%4.53%3.66%3.50%3.51%3.53%3.65%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и USAIX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки USAIX в -18.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и USAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBLXUSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-18.67%

-14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-2.66%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-18.67%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-18.67%

-3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-1.81%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-2.98%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

0.88%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и USAIX

USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с USAA Income Fund (USAIX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что USBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBLXUSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

1.56%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

2.39%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

4.20%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

5.53%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

4.64%

+4.42%